| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路和方法 | 第9-10页 |
| ·论文结构 | 第10页 |
| ·本文可能的创新点 | 第10-11页 |
| 第二章 股指期货与现货市场联动机制的理论分析 | 第11-21页 |
| ·股指期货价格发现功能机制 | 第11-13页 |
| ·持有成本模型 | 第11-12页 |
| ·套利定价模型 | 第12-13页 |
| ·股指期货的推出对现货市场波动性影响的理论分析 | 第13-14页 |
| ·相关文献综述 | 第14-21页 |
| ·股指期货与股票现货市场之间价格联动机制的主要研究成果 | 第14-17页 |
| ·股指期货的推出对现货市场波动性影响的主要研究成果 | 第17-20页 |
| ·对已有研究成果的归纳总结 | 第20-21页 |
| 第三章 股指期货与现货市场价格联动机制的实证分析 | 第21-26页 |
| ·数据的统计描述 | 第21-22页 |
| ·平稳性检验 | 第22-23页 |
| ·Grange因果检验 | 第23页 |
| ·协整分析和VEC模型 | 第23-26页 |
| 第四章 股指期货对现货市场波动性影响的实证分析 | 第26-41页 |
| ·实证分析模型 | 第26-28页 |
| ·GARCH族模型 | 第26-27页 |
| ·VaR值的估算 | 第27-28页 |
| ·数据的选取与处理 | 第28-29页 |
| ·实证研究 | 第29-41页 |
| ·HS300指数收益率描述性统计分析 | 第29-30页 |
| ·平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·ARCH效应检验及GARCH模型阶数的选择 | 第31-32页 |
| ·模型参数估计及结果解释 | 第32-33页 |
| ·VaR值的计算 | 第33-41页 |
| 第五章 结语与展望 | 第41-43页 |
| ·主要的实证结论 | 第41-42页 |
| ·本文的不足和展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 攻读硕士期间所发表的论文 | 第45-46页 |
| 致谢 | 第46页 |