基于双时滞传染模型的行为金融研究--以中国证券市场为例
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-10页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究现状 | 第7-9页 |
| ·研究内容和意义 | 第9页 |
| ·创新之处 | 第9-10页 |
| 第二章 行为金融及传染模型中的基本概念 | 第10-12页 |
| ·期望理论 | 第10页 |
| ·行为资产定价模型（BAPM） | 第10-11页 |
| ·经典的传染病模型 | 第11-12页 |
| 第三章 双时滞行为传染模型的建立 | 第12-17页 |
| ·模型假设 | 第12页 |
| ·模型建立 | 第12-15页 |
| ·系统平衡点的稳定性 | 第15-17页 |
| 第四章 羊群效应的检验 | 第17-20页 |
| ·羊群效应理论 | 第17-19页 |
| ·数据来源和说明 | 第19-20页 |
| ·实证分析结果 | 第20页 |
| 第五章 传染模型的数值分析 | 第20-29页 |
| ·、无风险利率的确定 | 第20-21页 |
| ·、资金有效传染率对系统稳定性的影响 | 第21-25页 |
| ·、资金移除率对系统稳定性的影响 | 第25页 |
| ·、时滞项对系统稳定性的影响 | 第25-29页 |
| 第六章 传染模型的参数确定 | 第29-38页 |
| ·贝叶斯正则化神经网络 | 第29-31页 |
| ·参数反演算法 | 第31-32页 |
| ·参数反演的实证研究 | 第32-38页 |
| 第七章 讨论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
| 附录 | 第40-43页 |
| 在学期间研究成果 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44页 |
