基于前景理论的中国基金市场风险—收益悖论的实证研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第7-8页 |
| ·选题背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-12页 |
| ·国外研究现状 | 第8-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·研究内容、思路及方法 | 第12页 |
| ·研究内容及研究思路 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·可能的创新与不足之处 | 第12-14页 |
| ·拟创新点 | 第12-13页 |
| ·可能的难点 | 第13-14页 |
| 第二章 风险-收益理论及前景理论相关知识 | 第14-30页 |
| ·风险-收益理论介绍 | 第14-23页 |
| ·传统的风险-收益理论介绍 | 第14-23页 |
| ·行为金融及前景理论 | 第23-30页 |
| ·行为金融学及前景理论的相关内容 | 第23-30页 |
| ·行为金融学的发展 | 第23-24页 |
| ·前景理论的相关概念 | 第24-30页 |
| 第三章 中国基金市场的风险-收益悖论的实证研究 | 第30-44页 |
| ·基金市场风险衡量指标的简介及选取 | 第30-35页 |
| ·标准差 | 第30-31页 |
| ·β系数 | 第31-32页 |
| ·可决系数R2 | 第32页 |
| ·风险价值Var | 第32-35页 |
| ·基金收益衡量指标及其选取 | 第35页 |
| ·实证研究样本及数据处理 | 第35-43页 |
| ·实验样本区间的选取及数据来源 | 第35页 |
| ·市场组合的构造及无风险利率的选取 | 第35-37页 |
| ·数据处理及研究结果 | 第37-43页 |
| ·实证结论及原因分析及前景理论的解释 | 第43-44页 |
| 第四章 前景理论对风险-收益悖论的检验 | 第44-49页 |
| ·基金绩效的衡量指标及选取 | 第44-46页 |
| ·夏普指数 | 第44-45页 |
| ·特雷诺指数 | 第45页 |
| ·詹森指数 | 第45-46页 |
| ·小结 | 第46页 |
| ·实证检验结果 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47-49页 |
| 第五章 研究结论及对策建议 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·建议 | 第49-50页 |
| ·本文的不足之处 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
