期权VaR模型的有效性研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-19页 |
| 第一节 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 第二节 文献综述 | 第11-16页 |
| 第三节 创新与不足 | 第16-17页 |
| 第四节 本文结构与框架 | 第17-19页 |
| 第二章 理论基础 | 第19-29页 |
| 第一节 期权定价模型 | 第19-23页 |
| 第二节 VaR模型 | 第23-24页 |
| 第三节 期权的VaR模型 | 第24-29页 |
| 第三章 期权VaR有效性分析 | 第29-39页 |
| 第一节 基于一致性要求的期权VaR有效性分析 | 第29-32页 |
| 第二节 基于期望效用理论的期权VaR有效性分析 | 第32-35页 |
| 第三节 基于对偶理论的期权VaR有效性分析 | 第35-37页 |
| 第四节 小结 | 第37-39页 |
| 第四章 期权VaR有效性改进 | 第39-43页 |
| 第一节 期权CVaR解析式 | 第39-40页 |
| 第二节 期权与CVaR的内在联系 | 第40-43页 |
| 第五章 实证分析 | 第43-52页 |
| 第一节 单个期权VaR模型 | 第43-47页 |
| 第二节 期权做市商VaR模型分析 | 第47-49页 |
| 第三节 期权VaR与CVaR有效性比较分析 | 第49-52页 |
| 第六章 结论与建议 | 第52-55页 |
| 第一节 结论 | 第52页 |
| 第二节 建议 | 第52-53页 |
| 第三节 未来研究的方向 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
