| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-25页 |
| ·研究背景与问题的提出 | 第15-17页 |
| ·研究背景 | 第15-16页 |
| ·问题的提出 | 第16-17页 |
| ·研究的意义 | 第17页 |
| ·研究的理论意义 | 第17页 |
| ·研究的实践意义 | 第17页 |
| ·信用风险度量的文献综述 | 第17-22页 |
| ·信用风险度量的研究现状 | 第17-19页 |
| ·KMV 模型的研究现状 | 第19-22页 |
| ·文献小结 | 第22页 |
| ·研究思路与内容安排 | 第22-24页 |
| ·研究思路 | 第22-23页 |
| ·研究内容 | 第23-24页 |
| ·本文创新点 | 第24-25页 |
| 第2章 有色金属业上市公司信用风险定性分析 | 第25-35页 |
| ·有色金属行业发展现状 | 第25-29页 |
| ·有色金属业的定义及分类 | 第25-26页 |
| ·有色金属业的发展环境 | 第26-27页 |
| ·有色金属业的竞争结构 | 第27-29页 |
| ·有色金属企业信用风险分析 | 第29-31页 |
| ·有色金属业风险概述 | 第29-30页 |
| ·有色金属企业信用风险形成原因 | 第30页 |
| ·有色金属企业信用风险特征 | 第30-31页 |
| ·影响有色金属企业信用风险的宏观因素 | 第31-33页 |
| ·宏观经济周期与产业政策 | 第31页 |
| ·产品与原料的价格波动 | 第31-32页 |
| ·市场供需变化 | 第32页 |
| ·其他因素 | 第32-33页 |
| ·影响有色金属企业信用风险的微观因素 | 第33-34页 |
| ·资源储量与资源自给率 | 第33页 |
| ·成本效率与盈利能力 | 第33页 |
| ·财务政策与财务实力 | 第33-34页 |
| ·业务多样性与企业规模 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 信用风险度量模型的比较 | 第35-43页 |
| ·信用风险度量方法简述 | 第35-36页 |
| ·Credit Metrics 模型 | 第36-38页 |
| ·Credit Metrics 模型的基本内容 | 第36-37页 |
| ·Credit Metrics 模型的特点 | 第37页 |
| ·Credit Metrics 模型在我国的实用性分析 | 第37-38页 |
| ·Credit Risk+模型 | 第38-39页 |
| ·Credit Risk+模型的基本内容 | 第38页 |
| ·Credit Risk+模型的特点 | 第38-39页 |
| ·Credit Metrics 模型在我国的实用性分析 | 第39页 |
| ·Credit Portfolio View 模型 | 第39-41页 |
| ·Credit Portfolio View 模型的基本内容 | 第39-40页 |
| ·Credit Portfolio View 模型的特点 | 第40页 |
| ·Credit Portfolio View 模型在我国的实用性分析 | 第40-41页 |
| ·KMV 模型 | 第41-42页 |
| ·KMV 模型的基本内容 | 第41页 |
| ·KMV 模型的特点 | 第41-42页 |
| ·KMV 模型在我国的实用性分析 | 第42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 KMV 模型的理论思想与计算步骤 | 第43-51页 |
| ·KMV 模型的理论基础 | 第43-45页 |
| ·期权定价理论 | 第43-44页 |
| ·Merton 模型 | 第44-45页 |
| ·KMV 模型的主要思想 | 第45-46页 |
| ·KMV 模型的计算步骤 | 第46-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 第5章 有色金属业上市公司信用风险实证分析 | 第51-65页 |
| ·样本的选取及 KMV 模型参数修正 | 第51-55页 |
| ·实证样本的选取 | 第51-52页 |
| ·KMV 模型参数设置 | 第52-55页 |
| ·违约距离 DD 的计算与分析 | 第55-58页 |
| ·违约距离 DD 的计算过程 | 第55-57页 |
| ·违约距离 DD 结果分析 | 第57-58页 |
| ·重新定义的违约距离计算与分析 | 第58-62页 |
| ·违约距离 NDD 的定义与计算 | 第58-59页 |
| ·违约距离 NDD 的结果检验 | 第59-62页 |
| ·有色金属业 KMV 模型应用 | 第62-63页 |
| ·本章小结 | 第63-65页 |
| 第6章 完善研究与信贷建议 | 第65-69页 |
| ·改善 KMV 模型预测能力的建议 | 第65-66页 |
| ·提高上市公司公开披露信息的质量 | 第65页 |
| ·提高我国证券市场的有效性 | 第65-66页 |
| ·建立上市公司的信用数据库 | 第66页 |
| ·深入对 KMV 模型的应用研究 | 第66页 |
| ·对有色金属企业的信贷建议 | 第66-68页 |
| ·把握政策尺度 | 第66-67页 |
| ·收紧冶炼项目信贷 | 第67页 |
| ·维护资源安全 | 第67页 |
| ·积极推进战略重组 | 第67-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 结论与不足 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-75页 |
| 附录 | 第75-80页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第80-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 大摘要 | 第82-86页 |
