| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| ·选题背景与意义 | 第9-11页 |
| ·相关概念界定 | 第11-12页 |
| ·流动性风险的内涵 | 第11-12页 |
| ·流动性风险管理的内涵 | 第12页 |
| ·商业银行流动性风险管理理论与研究成果综述 | 第12-17页 |
| ·商业银行流动性风险管理理论 | 第12-14页 |
| ·研究成果综述 | 第14-17页 |
| ·本文的研究思路、方法和框架 | 第17-18页 |
| ·研究思路 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·框架图 | 第18页 |
| ·本文的主要创新与不足 | 第18-20页 |
| ·研究创新点 | 第18-19页 |
| ·研究不足 | 第19-20页 |
| 2 我国商业银行流动性风险管理的现状分析 | 第20-29页 |
| ·我国国有商业银行流动性风险现状 | 第20-25页 |
| ·流动性指标分析 | 第20-24页 |
| ·流动性缺口 | 第24-25页 |
| ·我国商业银行流动性风险管理的监管现状 | 第25-27页 |
| ·我国商业银行流动性风险管理存在的问题 | 第27-29页 |
| ·流动性风险管理的意识 | 第27页 |
| ·风险管理技术和方法较落后 | 第27-28页 |
| ·流动性的动态监控和预警机制 | 第28-29页 |
| 3 我国商业银行流动性风险的影响因素分析 | 第29-35页 |
| ·宏观经济环境 | 第29页 |
| ·央行货币政策 | 第29-30页 |
| ·商业银行的融资能力 | 第30-32页 |
| ·股票市场 | 第32-34页 |
| ·房地产市场 | 第34-35页 |
| 4 我国商业银行流动性风险测度的方法及评析 | 第35-40页 |
| ·流动性风险的静态测度 | 第35-36页 |
| ·流动性风险的动态衡量 | 第36-38页 |
| ·我国商业银行流动性风险测度方法的评析 | 第38-40页 |
| ·适用性 | 第38页 |
| ·优点与不足 | 第38-40页 |
| 5 我国商业银行流动性风险的实证分析 | 第40-50页 |
| ·模型介绍及构建 | 第40-41页 |
| ·模型简介 | 第40-41页 |
| ·模型构建 | 第41页 |
| ·变量选取和数据来源 | 第41-43页 |
| ·变量选取 | 第41-43页 |
| ·数据来源 | 第43页 |
| ·实证检验 | 第43-49页 |
| ·ADF单位根检验 | 第43-44页 |
| ·长期均衡关系检验——CD作为商业银行流动性风险指标 | 第44-45页 |
| ·长期系数估计-CD作为商业银行流动性风险指标 | 第45-47页 |
| ·长期均衡关系检验——S作为商业银行流动性风险指标 | 第47-48页 |
| ·长期系数估计——S作为商业银行流动性风险指标 | 第48-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 6 我国商业银行流动性风险管理提出的建议 | 第50-55页 |
| ·建立合理的流动性风险指标体系 | 第50页 |
| ·建立有效的流动性风险预警机制 | 第50-51页 |
| ·规范房地产市场 | 第51-52页 |
| ·房地产信贷管理 | 第51-52页 |
| ·规范房地产市场秩序 | 第52页 |
| ·建立存款保险制度 | 第52-53页 |
| ·进一步推进资产证券化 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 后记 | 第58-59页 |