随机分析在金融工程中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·研究背景和问题提出 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·预备知识 | 第11-17页 |
| ·金融概念 | 第11-12页 |
| ·数学概念 | 第12-15页 |
| ·主要定理及性质 | 第15-17页 |
| ·文章的主要工作和结构安排 | 第17-19页 |
| ·文章的主要工作 | 第17页 |
| ·文章的结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 问题的初步解决 | 第19-25页 |
| ·问题的数学过程 | 第19-22页 |
| ·问题的初步解决 | 第22-25页 |
| 第三章 最优投资消费问题的一般理论 | 第25-39页 |
| ·确定定义域 | 第25-28页 |
| ·确定最优消费过程 | 第28-30页 |
| ·确定最优投资过程 | 第30-39页 |
| 第四章 期权定价问题 | 第39-55页 |
| ·背景及基本知识 | 第39-43页 |
| ·买方期权和卖方期权 | 第39-41页 |
| ·期权价值 | 第41-43页 |
| ·欧式期权和美式期权 | 第43页 |
| ·期权的定价过程 | 第43-48页 |
| ·期权的数学描述 | 第43-45页 |
| ·或有债权的定价 | 第45-47页 |
| ·Black&Scholes期权定价公式 | 第47-48页 |
| ·Black&Scholes模型 | 第48-50页 |
| ·模型的直观意义 | 第49页 |
| ·模型的验证 | 第49-50页 |
| ·关于Black&Scholes模型的一些说明 | 第50页 |
| ·Black&Scholes模型的应用 | 第50-55页 |
| ·无股利股票的欧式期权定价 | 第51-52页 |
| ·有股利股票的欧式期权定价 | 第52-55页 |
| 第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
| ·总结 | 第55页 |
| ·展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
