基于变结构协整的股指期货跨期套利研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| ·论文的研究背景 | 第11-12页 |
| ·论文的研究目的和意义 | 第12-13页 |
| ·论文研究的研究目的 | 第12页 |
| ·论文研究的意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-17页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-17页 |
| ·论文的主要内容、研究方法和结构安排 | 第17-19页 |
| ·论文的主要内容 | 第17页 |
| ·论文的研究方法 | 第17页 |
| ·论文的结构安排 | 第17-19页 |
| 第二章 股指期货套利理论 | 第19-37页 |
| ·股指期货基础知识 | 第19-23页 |
| ·股指期货的概念 | 第19页 |
| ·股指期货合约的主要特点 | 第19-20页 |
| ·股指期货交易的特征 | 第20-21页 |
| ·股指期货的交易规则 | 第21页 |
| ·股指期货的功能 | 第21-22页 |
| ·股指期货在我国的发展 | 第22-23页 |
| ·套利理论 | 第23-28页 |
| ·套利的经济学原理 | 第23页 |
| ·套利的类型 | 第23-27页 |
| ·本文研究的跨期套利类型 | 第27-28页 |
| ·持有成本理论 | 第28-30页 |
| ·不考虑交易成本的无套利区间 | 第28页 |
| ·考虑交易成本的无套利区间 | 第28-29页 |
| ·持有成本理论的缺陷 | 第29-30页 |
| ·统计套利 | 第30-33页 |
| ·统计套利定义及特征 | 第30-31页 |
| ·统计套利原理 | 第31-33页 |
| ·变结构协整理论 | 第33-37页 |
| ·理论背景 | 第33-34页 |
| ·变结构协整的概念以及分类 | 第34-35页 |
| ·参数变结构协整 | 第35-37页 |
| 第三章 跨期套利策略构建 | 第37-43页 |
| ·跨期套利模型相关方法 | 第37-39页 |
| ·序列的平稳性检验 | 第37-39页 |
| ·序列变结构协整关系检验 | 第39页 |
| ·变结构协整跨期交易策略的构建步骤 | 第39-43页 |
| ·交易标的的选取 | 第39-40页 |
| ·构建投资组合 | 第40页 |
| ·建立交易规则 | 第40-41页 |
| ·策略参数优化 | 第41-43页 |
| 第四章 跨期套利模型实证研究 | 第43-53页 |
| ·数据采取 | 第43页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第43-44页 |
| ·变结构协整建模 | 第44-46页 |
| ·多合约对多周期实证研究 | 第46-47页 |
| ·实证结果参数稳定性检验 | 第47-53页 |
| 第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-59页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第59页 |
