| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-22页 |
| ·研究的背景与意义 | 第12-14页 |
| ·研究综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究综述 | 第14-17页 |
| ·国内研究综述 | 第17-18页 |
| ·研究思路和方法 | 第18-20页 |
| ·研究思路 | 第18-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·研究的创新点与不足 | 第20-22页 |
| 2. 债券市场的发展及宏观信息对国债市场的传导机制分析 | 第22-37页 |
| ·债券市场的历史回顾 | 第23-27页 |
| ·债券市场的历史与演进 | 第23-26页 |
| ·国债市场机制缺陷分析 | 第26-27页 |
| ·宏观信息在国债市场中的传导机制分析 | 第27-31页 |
| ·国债市场中宏观信息类型 | 第28-31页 |
| ·宏观经济信息传导机制分析 | 第31-37页 |
| ·货币政策信息传导机制分析 | 第31-35页 |
| ·实体经济信息传导机制 | 第35-37页 |
| 3. 债券市场收益率波动模型及方法概述 | 第37-44页 |
| ·波动率模型及其特性 | 第37-42页 |
| ·ARCH模型 | 第37-39页 |
| ·GARCH模型 | 第39-40页 |
| ·GJR-GARCH模型 | 第40-42页 |
| ·国债收益其率波动率的建模步骤 | 第42-44页 |
| ·建模步骤 | 第42页 |
| ·ARCH效应检验 | 第42-44页 |
| 4. 宏观信息发布对于债券市场收益率波动的影响实证分析 | 第44-63页 |
| ·样本的选取 | 第44-47页 |
| ·国债收益率序列的选取及研究阶段划分 | 第44-46页 |
| ·宏观信息数据选取 | 第46-47页 |
| ·样本的描述性统计 | 第47-53页 |
| ·GJR-GARCH模型的实证研究 | 第53-63页 |
| ·宏观信息对于交易所国债收益率波动率的影响性分析 | 第54-59页 |
| ·不同类型宏观信息对于国债收益率差异性分析 | 第59-63页 |
| 5. 实证结果的比较及政策建议 | 第63-69页 |
| ·结论与分析 | 第63-66页 |
| ·政策建议 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 附表 | 第73-74页 |
| 致谢 | 第74-75页 |