| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 前言 | 第9-18页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-13页 |
| ·选题背景 | 第9-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·研究目的、内容和结构 | 第13-15页 |
| ·研究目的 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·研究的结构 | 第14-15页 |
| ·证券投资基金 | 第15-17页 |
| ·基金的基本含义和性质 | 第15-16页 |
| ·证券投资基金的特征 | 第16-17页 |
| ·本章小结 | 第17-18页 |
| 第二章 基金业绩评价文献综述 | 第18-25页 |
| ·国外研究历史、现状 | 第18-21页 |
| ·基金风险调整后收益度量 | 第18-19页 |
| ·基金业绩来源分析 | 第19-20页 |
| ·基金业绩的持续性研究 | 第20页 |
| ·基于DEA方法的相对业绩评价 | 第20-21页 |
| ·国内研究历史、现状 | 第21-24页 |
| ·传统评价方法的引入和改进 | 第21-22页 |
| ·DEA方法的引入和改进 | 第22-24页 |
| ·研究的发展趋势 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 用于基金业绩评价的DEA方法 | 第25-38页 |
| ·DEA的基本模型 | 第25-31页 |
| ·CCR模型 | 第25-29页 |
| ·BCC模型 | 第29-30页 |
| ·其它DEA模型及扩展模型 | 第30-31页 |
| ·Super-SBM模型 | 第31-34页 |
| ·SBM模型 | 第31-33页 |
| ·Super-SBM模型 | 第33-34页 |
| ·使用DEA方法评价基金业绩的优势和局限性 | 第34-36页 |
| ·使用DEA方法评估基金业绩的优势 | 第34-35页 |
| ·使用DEA方法评估基金业绩的局限性 | 第35-36页 |
| ·使用DEA方法的工作步骤 | 第36-37页 |
| ·明确问题阶段 | 第36页 |
| ·建模计算阶段 | 第36-37页 |
| ·结果分析阶段 | 第37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 基金的选取与指标的确定 | 第38-50页 |
| ·研究对象及样本的选取 | 第38-40页 |
| ·研究对象的选择 | 第38页 |
| ·研究样本的选取 | 第38-40页 |
| ·评价指标的确定 | 第40-43页 |
| ·输出指标的确定 | 第40-42页 |
| ·输入指标的确定 | 第42-43页 |
| ·模型GJR-Asymmetric-Laplace的构建 | 第43-47页 |
| ·GJR模型 | 第43-44页 |
| ·非对称Laplace分布 | 第44-47页 |
| ·模型GJR-Asymmetric-Laplace的建立 | 第47页 |
| ·VaR及CVaR的度量及返还检验 | 第47-49页 |
| ·VaR及CVaR的度量 | 第47-49页 |
| ·返回检验 | 第49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 基于DEA方法我国开放式基金业绩评价实证研究 | 第50-69页 |
| ·数据的基本处理和检验 | 第50-54页 |
| ·基金收益率的计算 | 第50页 |
| ·正态性检验 | 第50-53页 |
| ·ARCH效应检验 | 第53-54页 |
| ·参数估计及建模 | 第54-58页 |
| ·非对称Laplace分布的假设及检验 | 第54-57页 |
| ·GARCH模型参数估计 | 第57-58页 |
| ·基金业绩评价指标的测算 | 第58-64页 |
| ·输出指标的计算 | 第58-60页 |
| ·VaR的度量和返回检验 | 第60-63页 |
| ·输入输出指标数据 | 第63-64页 |
| ·基金业绩评价实证研究 | 第64-67页 |
| ·相对效率评价 | 第65-66页 |
| ·效率排名相关性分析 | 第66-67页 |
| ·基金相对业绩规模收益分析 | 第67页 |
| ·本章小结 | 第67-69页 |
| 第六章 中国开放式基金全要素生产率实证研究 | 第69-78页 |
| ·基金的投资管理效率 | 第69-70页 |
| ·技术进步和效率提高的关系 | 第69-70页 |
| ·基金投资管理水平的变化 | 第70页 |
| ·基于BCC模型的Malmquist指数求解 | 第70-73页 |
| ·全要素生产率实证分析研究 | 第73-77页 |
| ·指标的选取 | 第73页 |
| ·研究样本及数据的选取 | 第73-75页 |
| ·结果分析 | 第75-77页 |
| ·本章小结 | 第77-78页 |
| 第七章 结论与展望 | 第78-80页 |
| ·结论 | 第78-79页 |
| ·展望 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-86页 |
| 攻读硕士期间发表论文情况 | 第86页 |
| 攻读硕士学位期间参与的课题项目 | 第86-87页 |
| 致谢 | 第87页 |
