| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·金融模型的非参数估计方法简介 | 第7页 |
| ·经典的利率期限结构 | 第7-8页 |
| ·本文的主要工作及内容安排 | 第8-11页 |
| ·主要工作 | 第8-9页 |
| ·内容安排 | 第9-11页 |
| 第二章 基础知识 | 第11-23页 |
| ·概率空间 | 第11页 |
| ·布朗运动、泊松过程与 L（？）evy 过程 | 第11-14页 |
| ·泊松随机测度与 L（？）evy-It o 分解 | 第14-15页 |
| ·随机微分方程 | 第15-17页 |
| ·随机积分与微分（Ito 积分） | 第15-17页 |
| ·随机积分（微分）方程与扩散过程 | 第17页 |
| ·鞅过程 | 第17-19页 |
| ·Ito 公式与无穷小生成元 | 第19-20页 |
| ·金融衍生品 | 第20-23页 |
| ·常见的金融衍生品 | 第20-21页 |
| ·资产定价定理 | 第21-23页 |
| 第三章 L（？）evy 跳扩散过程的非参数估计 | 第23-35页 |
| ·L（？）evy 噪声驱动的扩散过程 | 第23-25页 |
| ·无穷小条件矩与非参数估计 | 第25-28页 |
| ·计算无穷小条件矩 | 第25-26页 |
| ·状态依赖函数 (b(·), σ(·), ψ(·)) 的非参数估计 | 第26-28页 |
| ·极限定理 | 第28-32页 |
| ·算例和数值说明 | 第32-35页 |
| ·一个关于 L（？）evy 测度π(·) 的算例 | 第32-33页 |
| ·数值说明 | 第33-35页 |
| 第四章 反射 CEV 模型与利率衍生品定价 | 第35-53页 |
| ·反射利率期限结构与利率衍生品定价 | 第35-39页 |
| ·反射 CEV 过程与价格函数表示 | 第39-43页 |
| ·几个实例 | 第43-49页 |
| ·反射布朗运动情形 | 第43-45页 |
| ·反射 OU 过程情形 | 第45-47页 |
| ·反射平方根过程情形 | 第47-49页 |
| ·数值说明 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 在读期间的研究成果 | 第59-60页 |