| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| ·随机微分方程在经济金融中的应用 | 第9-11页 |
| ·本文主要研究内容 | 第11-13页 |
| 2 预备知识 | 第13-18页 |
| ·符号说明 | 第13页 |
| ·相关定义及定理 | 第13-18页 |
| 3 解的存在性及非负性 | 第18-21页 |
| 4 Euler-Maruyama 方法 | 第21-33页 |
| ·方程E-M 逼近解的定义 | 第21-22页 |
| ·方程真实解与逼近解之间的收敛性 | 第22-33页 |
| 5 在 SVCJ 下的强收敛性 | 第33-41页 |
| ·随机波动性模型 | 第33-34页 |
| ·方程解的非负性及其E-M 逼近解 | 第34-41页 |
| 6 在金融模型中的应用 | 第41-45页 |
| ·债券 | 第41-42页 |
| ·欧式看涨（看跌）期权 | 第42页 |
| ·单一的障碍期权 | 第42-43页 |
| ·在带相关跳的随机波动性模型描述下的期权 | 第43-45页 |
| 7 结论与展望 | 第45-47页 |
| ·主要结论 | 第45页 |
| ·待解决问题、展望 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |