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Cox-Ingersoll-Ross模型的推广及其Euler-Maruyama方法近似研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
1 引言第9-13页
   ·随机微分方程在经济金融中的应用第9-11页
   ·本文主要研究内容第11-13页
2 预备知识第13-18页
   ·符号说明第13页
   ·相关定义及定理第13-18页
3 解的存在性及非负性第18-21页
4 Euler-Maruyama 方法第21-33页
   ·方程E-M 逼近解的定义第21-22页
   ·方程真实解与逼近解之间的收敛性第22-33页
5 在 SVCJ 下的强收敛性第33-41页
   ·随机波动性模型第33-34页
   ·方程解的非负性及其E-M 逼近解第34-41页
6 在金融模型中的应用第41-45页
   ·债券第41-42页
   ·欧式看涨(看跌)期权第42页
   ·单一的障碍期权第42-43页
   ·在带相关跳的随机波动性模型描述下的期权第43-45页
7 结论与展望第45-47页
   ·主要结论第45页
   ·待解决问题、展望第45-47页
致谢第47-48页
参考文献第48-51页

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