摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 引言 | 第9-13页 |
·随机微分方程在经济金融中的应用 | 第9-11页 |
·本文主要研究内容 | 第11-13页 |
2 预备知识 | 第13-18页 |
·符号说明 | 第13页 |
·相关定义及定理 | 第13-18页 |
3 解的存在性及非负性 | 第18-21页 |
4 Euler-Maruyama 方法 | 第21-33页 |
·方程E-M 逼近解的定义 | 第21-22页 |
·方程真实解与逼近解之间的收敛性 | 第22-33页 |
5 在 SVCJ 下的强收敛性 | 第33-41页 |
·随机波动性模型 | 第33-34页 |
·方程解的非负性及其E-M 逼近解 | 第34-41页 |
6 在金融模型中的应用 | 第41-45页 |
·债券 | 第41-42页 |
·欧式看涨(看跌)期权 | 第42页 |
·单一的障碍期权 | 第42-43页 |
·在带相关跳的随机波动性模型描述下的期权 | 第43-45页 |
7 结论与展望 | 第45-47页 |
·主要结论 | 第45页 |
·待解决问题、展望 | 第45-47页 |
致谢 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |