统计套利策略在我国股票市场上的实证分析
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1. 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题的背景 | 第8-9页 |
| ·研究的意义 | 第9-10页 |
| ·研究的思路和方法 | 第10-11页 |
| ·本文的创新点 | 第11-12页 |
| 2. 文献综述 | 第12-19页 |
| ·统计套利的定义 | 第12-14页 |
| ·统计套利策略的类型 | 第14页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·文献述评 | 第18-19页 |
| 3. 协整理论 | 第19-24页 |
| ·选取配对交易股票 | 第19页 |
| ·交易数据分析 | 第19-24页 |
| ·平稳性检验 | 第20-22页 |
| ·协整检验 | 第22页 |
| ·误差修正模型 | 第22-24页 |
| 4. 确定交易信号的方法 | 第24-30页 |
| ·交易原理 | 第24页 |
| ·交易规则制定方法 | 第24-30页 |
| ·常用参数法 | 第24-25页 |
| ·GARCH模型 | 第25页 |
| ·Ornstein-Uhlenbeck过程 | 第25-30页 |
| 5. 统计套利实证研究 | 第30-48页 |
| ·协整 | 第30-35页 |
| ·选股 | 第30-31页 |
| ·平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·协整 | 第32-34页 |
| ·误差修正 | 第34-35页 |
| ·确定套利区间 | 第35-41页 |
| ·常用参数法 | 第35-36页 |
| ·GARCH模型法 | 第36-39页 |
| ·O-U过程法 | 第39-41页 |
| ·样本内套利检验 | 第41-45页 |
| ·常用参数法 | 第41-43页 |
| ·GARCH模型法 | 第43-44页 |
| ·O-U过程法 | 第44-45页 |
| ·样本外套利检验 | 第45-48页 |
| 6. 结论 | 第48-52页 |
| ·结果汇总 | 第48页 |
| ·原因分析 | 第48-49页 |
| ·文章不足及展望 | 第49-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
