上交所国债收益率曲线分析及应用研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第11-13页 |
| 第二节 基本概念 | 第13-15页 |
| 第三节 文献综述 | 第15-18页 |
| 第四节 论文的研究框架、方法和创新点 | 第18-21页 |
| 第二章 到期收益率计算的实证研究 | 第21-35页 |
| 第一节 相关概念界定 | 第21-22页 |
| 第二节 计算公式推导 | 第22-25页 |
| 第三节 求解方法介绍 | 第25-26页 |
| 第四节 利用牛顿法进行方程求解 | 第26-32页 |
| 第五节 选取样本 | 第32-33页 |
| 第六节 实证研究 | 第33-34页 |
| 第七节 本章小结 | 第34-35页 |
| 第三章 利率期限结构静态拟合的实证研究 | 第35-49页 |
| 第一节 利率期限结构理论的形成 | 第35-37页 |
| 第二节 利率期限结构的静态估计理论 | 第37-38页 |
| 第三节 构造利率期限结构的模型方法及对比选择 | 第38-43页 |
| 第四节 我国利率期限结构的实证分析 | 第43-47页 |
| 第五节 实证分析及结论 | 第47-48页 |
| 第六节 本章小结 | 第48-49页 |
| 第四章 基于利率期限结构的投资策略的实证研究 | 第49-60页 |
| 第一节 债券组合投资策略 | 第49-50页 |
| 第二节 骑乘策略方法 | 第50-51页 |
| 第三节 基于利率期限结构的投资策略 | 第51-52页 |
| 第四节 投资策略的实证研究 | 第52-58页 |
| 第五节 实证分析及结论 | 第58-59页 |
| 第六节 本章小结 | 第59-60页 |
| 第五章 结论 | 第60-63页 |
| 第一节 研究结论及建议 | 第60-61页 |
| 第二节 研究局限及展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
