我国金融风险预警实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 导言 | 第9-14页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10页 |
| ·基本概念的界定 | 第10-12页 |
| ·金融危机与金融风险 | 第10-11页 |
| ·金融危机传染 | 第11-12页 |
| ·论文的研究架构 | 第12-14页 |
| 第2章 金融危机预警研究综述 | 第14-23页 |
| ·金融危机理论的发展 | 第14-16页 |
| ·早期金融危机理论 | 第14页 |
| ·金融危机传染理论 | 第14-16页 |
| ·金融危机预警指标体系 | 第16-18页 |
| ·金融危机预警模型 | 第18-23页 |
| ·FR概率模型 | 第18-19页 |
| ·KLR信号模型 | 第19-20页 |
| ·STV横截面回归模型 | 第20-21页 |
| ·马尔科夫区制转移模型 | 第21-23页 |
| 第3章 金融风险预警指标体系的构建 | 第23-30页 |
| ·国际金融危机传染渠道 | 第23-25页 |
| ·国际贸易渠道 | 第23-24页 |
| ·国际金融市场渠道 | 第24页 |
| ·国际债务渠道 | 第24-25页 |
| ·预期渠道 | 第25页 |
| ·我国潜在金融风险分析 | 第25-29页 |
| ·欧债危机风险 | 第26-27页 |
| ·金融改革与银行业风险 | 第27-29页 |
| ·我国金融风险预警指标体系 | 第29-30页 |
| 第4章 金融压力指数的构建与金融压力的测度 | 第30-37页 |
| ·金融压力指数的构建 | 第30-31页 |
| ·金融压力指数的测度 | 第31-37页 |
| ·外汇市场压力指数 | 第31-32页 |
| ·银行压力指数 | 第32-34页 |
| ·股票市场压力指数 | 第34-36页 |
| ·我国金融压力指数的测度 | 第36-37页 |
| 第5章 金融风险预警实证研究 | 第37-44页 |
| ·金融风险的拟合 | 第37-42页 |
| ·模型设定 | 第37-38页 |
| ·数据 | 第38页 |
| ·单位根检验与格兰杰因果检验 | 第38-39页 |
| ·模型求解 | 第39-42页 |
| ·金融风险的预测 | 第42-44页 |
| 第6章 结论与政策建议 | 第44-47页 |
| ·基本结论 | 第44-45页 |
| ·政策建议 | 第45-46页 |
| ·主要创新点与不足 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 后记 | 第51-52页 |
