| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-16页 |
| ·资产收益率波动性的研究综述 | 第12-13页 |
| ·不同资本市场收益率动态相关的研究综述 | 第13-14页 |
| ·影响资本市场收益率动态关系的宏观经济因素分析综述 | 第14-16页 |
| ·研究对象及其特点 | 第16-19页 |
| ·股票市场 | 第17页 |
| ·国债市场 | 第17-18页 |
| ·企债市场 | 第18-19页 |
| ·研究目的与思路 | 第19-20页 |
| ·研究方法选择 | 第20-21页 |
| ·研究框架及创新之处 | 第21-22页 |
| 第2章 国债、企债与股票市场自身波动性分析 | 第22-34页 |
| ·条件异方差模型 | 第22-24页 |
| ·适用范围 | 第22-23页 |
| ·模型定义 | 第23-24页 |
| ·单位根检验 | 第24页 |
| ·GARCH模型度量收益率波动性的实证分析 | 第24-31页 |
| ·样本选择与数据 | 第24-25页 |
| ·描述性统计 | 第25-27页 |
| ·国债指数的EGARCH模型估计 | 第27-28页 |
| ·企债指数的EGARCH模型估计 | 第28-29页 |
| ·上证股指的EGARCH模型估计 | 第29-30页 |
| ·ARCH效应检验 | 第30-31页 |
| ·国债、企业与股票市场间的动态相关性 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第3章 国债、企债与股票市场间的动态关系分析 | 第34-41页 |
| ·三个市场相互影响渠道分析 | 第34页 |
| ·VAR模型原理 | 第34-36页 |
| ·三个市场间的动态相关性实证分析 | 第36-40页 |
| ·向量自回归模型 | 第36-38页 |
| ·模型的识别和检验 | 第38-39页 |
| ·协整检验 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 影响三个市场间动态关系的宏观经济因素分析 | 第41-48页 |
| ·影响资本市场间动态关系的宏观经济因素 | 第41-44页 |
| ·宏观经济变量选取 | 第41-42页 |
| ·宏观经济变量数据 | 第42-43页 |
| ·理论模型的设定 | 第43-44页 |
| ·三个市场动态相关系数的结构断点检验 | 第44-47页 |
| ·结构断点检验 | 第44页 |
| ·结构突变序列的单位根检验 | 第44-45页 |
| ·递归检验 | 第45-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |