| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 插表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·引言 | 第11-12页 |
| ·课题研究的必要性 | 第12页 |
| ·国内外研究问题综述 | 第12-13页 |
| ·本文研究内容和主要工作 | 第13-15页 |
| 第2章 电力市场下的风险与风险管理 | 第15-30页 |
| ·电力市场概述 | 第15-19页 |
| ·电力市场的成员结构 | 第15-16页 |
| ·电力市场的种类 | 第16-17页 |
| ·电力市场的交易模式 | 第17-18页 |
| ·电力市场的发展阶段 | 第18-19页 |
| ·电力市场下风险与风险管理 | 第19-23页 |
| ·风险的概念 | 第19-20页 |
| ·风险管理的概念 | 第20-21页 |
| ·风险的种类 | 第21-23页 |
| ·电力市场下电网公司金融风险管理 | 第23-29页 |
| ·电力金融衍生工具 | 第23-27页 |
| ·竞价策略 | 第27-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第3章 购电组合决策模型分析 | 第30-38页 |
| ·投资组合理论 | 第30-32页 |
| ·基于投资组合理论的购电组合模型 | 第32-37页 |
| ·均值-方差模型 | 第33-34页 |
| ·半方差模型 | 第34-35页 |
| ·CVaR 模型 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 电价的分形分布假设 | 第38-45页 |
| ·分形市场的假说 | 第38-39页 |
| ·分形分布特征函数 | 第39-40页 |
| ·分形分布的特征参数的估计和检验 | 第40-41页 |
| ·极大似然法 | 第40页 |
| ·K-S 检验 | 第40-41页 |
| ·分形分布下 VaR 与 CVaR 计算 | 第41-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第5章 基于分形 CVaR 电网公司动态购电组合模型 | 第45-56页 |
| ·电网公司动态购电组合优化模型 | 第45-47页 |
| ·均值回复的 AR(1)模型 | 第45-46页 |
| ·电网公司动态购电组合优化模型 | 第46-47页 |
| ·动态规划模型的求解 | 第47-50页 |
| ·购电组合的计算 | 第50-54页 |
| ·美国 PJM 电力市场 | 第50页 |
| ·电价分形分布分析 | 第50-52页 |
| ·月用电量统计分析 | 第52-53页 |
| ·动态购电组合策略算例分析 | 第53-54页 |
| ·置信水平和销售电价对购电策略的影响 | 第54-55页 |
| ·置信水平对购电策略的影响 | 第54页 |
| ·销售电价对购电策略的影响 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 总结与展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第63-64页 |
| 附录 B (攻读学位期间所参加的科研项目) | 第64页 |