| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 1. 绪论 | 第13-20页 |
| ·选题的背景及研究的意义 | 第13-14页 |
| ·选题的背景 | 第13-14页 |
| ·研究的意义 | 第14页 |
| ·国内外相关研究现状概述 | 第14-16页 |
| ·股指期货价格领先指数现货价格 | 第15-16页 |
| ·股指期货价格落后于指数现货价格 | 第16页 |
| ·股指期货价格、指数现货价格二者相互影响 | 第16页 |
| ·本文的内容结构与难点、亮点 | 第16-18页 |
| ·本文内容结构 | 第16-17页 |
| ·本文可能出现的难点和亮点 | 第17-18页 |
| ·本文的实证分析结构 | 第18-20页 |
| 2. 股指期货简介 | 第20-34页 |
| ·股指期货简介 | 第20-26页 |
| ·什么是期货市场 | 第20-21页 |
| ·什么是股票指数期货 | 第21-22页 |
| ·什么是股指期货合约 | 第22-25页 |
| ·股指期货区别于股票现货的特征 | 第25-26页 |
| ·股指期货市场介绍 | 第26-27页 |
| ·全球股指期货的产生与发展历程 | 第27-28页 |
| ·股指期货的功能 | 第28-31页 |
| ·价格发现功能 | 第28-30页 |
| ·套期保值功能 | 第30页 |
| ·投机功能 | 第30-31页 |
| ·套利功能 | 第31页 |
| ·我国的沪深300股指期货 | 第31-34页 |
| ·股指期货在我国的发展历程 | 第31-32页 |
| ·沪深300指数编制方法 | 第32页 |
| ·沪深300股指期货合约介绍 | 第32-34页 |
| 3. 本文基本研究方法介绍 | 第34-40页 |
| ·平稳性的定义与检验 | 第34-35页 |
| ·协整的定义与检验 | 第35-36页 |
| ·误差修正模型 | 第36-37页 |
| ·Granger因果检验 | 第37-40页 |
| ·什么是Granger因果检验 | 第37-38页 |
| ·Granger因果检验的方法 | 第38-40页 |
| 4. 我国沪深300股指期货价格发现功能的实证分析 | 第40-64页 |
| ·数据介绍 | 第40-41页 |
| ·基于上市初期的沪深300股指期货与现货日数据的价格发现功能实证分析 | 第41-47页 |
| ·图形观测 | 第42-43页 |
| ·上市初期的沪深300股指期货与现货价格的平稳性分析 | 第43-44页 |
| ·上市初期的沪深300股指期货与现货价格数据的协整分析 | 第44-45页 |
| ·上市初期的沪深300股指期货与现货价格的误差修正模型实证分析 | 第45-46页 |
| ·上市初期的沪深300股指期货与现货价格的Granger因果检验 | 第46-47页 |
| ·基于非上市初期的沪深300股指期货与现货日数据的价格发现功能实证分析 | 第47-52页 |
| ·图形观测 | 第47-48页 |
| ·非上市初期的沪深300股指期货与现货价格数据的平稳性分析 | 第48-49页 |
| ·非上市初期的沪深300股指期货与现货价格数据的协整分析 | 第49-51页 |
| ·非上市初期的沪深300股指期货与现货价格的误差修正模型实证分析 | 第51-52页 |
| ·非上市初期的沪深300股指期货与现货价格的Granger因果检验 | 第52页 |
| ·基于沪深300股指期货与现货30分钟数据的价格发现功能实证分析 | 第52-58页 |
| ·图形观测 | 第53页 |
| ·沪深300股指期货与现货价格30分钟频率数据的平稳性分析 | 第53-55页 |
| ·沪深300股指期货与现货价格30分钟频率数据的协整分析 | 第55-56页 |
| ·沪深300股指期货与现货价格30分钟频率数据的误差修正模型实证分析 | 第56-57页 |
| ·沪深300股指期货与现货价格的Granger因果检验 | 第57-58页 |
| ·基于沪深300股指期货与现货5分钟频率数据的价格发现功能实证分析 | 第58-64页 |
| ·图形观测 | 第58-59页 |
| ·沪深300股指期货与现货价格5分钟频率数据的平稳性分析 | 第59-60页 |
| ·沪深300股指期货与现货价格5分钟频率数据的协整分析 | 第60-61页 |
| ·沪深300股指期货与现货价格5分钟频率数据的误差修正模型实证分析 | 第61-62页 |
| ·沪深300股指期货与现货价格的Granger因果检验 | 第62-64页 |
| 5. 实证分析结论 | 第64-69页 |
| ·沪深300指数期货与指数现货价格之间的因果关系 | 第64-65页 |
| ·股指期货与股票指数现货之间产生因果关系的原因分析 | 第65-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第74页 |
