| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景及意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-15页 |
| ·基于传统线性或非线性模型在汇率方面的研究现状 | 第11-13页 |
| ·基于 Markov 机制转换模型在汇率方面的研究现状 | 第13-14页 |
| ·Markov 机制转换模型的估计方法 | 第14-15页 |
| ·文章框架和内容 | 第15-16页 |
| ·本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 第2章 Markov 机制转换模型的理论及估计方法 | 第17-37页 |
| ·MARKOV机制转换模型及其特点 | 第17-22页 |
| ·模型的估计方法 | 第22-30页 |
| ·MS-AR 模型的极大似然估计 | 第22-24页 |
| ·MS-ARCH 模型的 MCMC 估计 | 第24-30页 |
| ·MS-GARCH 模型的 MCMC 估计 | 第30页 |
| ·模型评价准则及相关检验方法 | 第30-37页 |
| 第3章 实证分析 | 第37-64页 |
| ·数据的选取及初步统计特征分析 | 第37-46页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第37-42页 |
| ·数据的非线性检验 | 第42-45页 |
| ·数据的机制转换检验 | 第45-46页 |
| ·内容小结 | 第46页 |
| ·基于 MS-AR 模型的人民币汇率趋势特征研究 | 第46-52页 |
| ·不同残差假定下的实证结果与分析 | 第46-50页 |
| ·平滑概率分析 | 第50-52页 |
| ·内容小结 | 第52页 |
| ·基于 MS-ARCH 模型的人民币汇率波动特征研究 | 第52-57页 |
| ·MS-ARCH 模型与 ARCH 模型的估计结果与分析 | 第52-55页 |
| ·汇率波动性分析 | 第55-57页 |
| ·内容小结 | 第57页 |
| ·基于 MS-GARCH 模型的人民币汇率持续性研究 | 第57-62页 |
| ·MS-GARCH 模型与 GARCH 模型的估计结果与分析 | 第57-60页 |
| ·汇率持续性分析 | 第60-62页 |
| ·内容小结 | 第62页 |
| ·综合分析 | 第62-64页 |
| 第4章 结束语 | 第64-67页 |
| ·总结 | 第64-65页 |
| ·政策建议 | 第65-66页 |
| ·研究展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的研究成果 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
