| 摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-5页 |
| 第一章 绪论 | 第5-8页 |
| 第一节 保险业发展现状 | 第5页 |
| 第二节 破产论的研究背景 | 第5-6页 |
| 第三节 本文研究的主要内容 | 第6-8页 |
| 第二章 预备知识 | 第8-15页 |
| 第一节 相关知识 | 第8-10页 |
| 一 Poisson过程 | 第8页 |
| 二 布朗运动 | 第8-9页 |
| 三 鞅 | 第9-10页 |
| 第二节 经典风险模型的研究 | 第10-15页 |
| 一 连续时间模型 | 第10-13页 |
| 二 离散时间模型 | 第13-15页 |
| 第三章 考虑投资利率与通货膨胀率的一类双险种的破产概率 | 第15-24页 |
| 第一节 引言 | 第15-16页 |
| 第二节 Poisson-Geometric过程 | 第16-17页 |
| 第三节 模型的建立 | 第17-18页 |
| 第四节 重要引理及定义 | 第18-20页 |
| 第五节 主要结论 | 第20-24页 |
| 第四章 马氏链利率下的双二项风险模型的破产概率 | 第24-34页 |
| 第一节 引言 | 第24页 |
| 第二节 模型的描述 | 第24-26页 |
| 第三节 递推方法求破产概率 | 第26-31页 |
| 一 破产概率的积分方程 | 第26-29页 |
| 二 破产概率的上界 | 第29-31页 |
| 第四节 破产持续时间 | 第31-34页 |
| 第五章 总结与展望 | 第34-36页 |
| 第一节 总结 | 第34页 |
| 第二节 展望 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |