| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1 导论 | 第11-18页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究文献 | 第12-14页 |
| ·国内研究文献 | 第14-15页 |
| ·研究思路 | 第15-16页 |
| ·研究意义 | 第16页 |
| ·理论意义 | 第16页 |
| ·实践意义 | 第16页 |
| ·创新之处 | 第16-18页 |
| 2 我国商业银行利率风险的历史与现状 | 第18-32页 |
| ·我国商业银行利率风险的历史变迁 | 第18-20页 |
| ·“大一统”时期我国商业银行利率风险的状况(1953-1978) | 第18页 |
| ·改革开放后我国商业银行利率风险的状况(1979-至今) | 第18-20页 |
| ·我国商业银行利率风险的类型及表现 | 第20-25页 |
| ·我国商业银行利率风险的测度 | 第25-32页 |
| ·利率敏感性缺口方法 | 第26-27页 |
| ·持续期方法 | 第27-28页 |
| ·基于利率敏感性缺口的实证分析 | 第28-32页 |
| 3 我国商业银行利率风险的形成机理及其结构 | 第32-40页 |
| ·我国商业银行利率风险的形成机理 | 第32-35页 |
| ·利率变动导致商业银行的利率产品定价能力的弱化 | 第32-33页 |
| ·利率变动导致商业银行资本的弱化 | 第33-34页 |
| ·利率变动导致相关主体的行为变动 | 第34-35页 |
| ·我国商业银行的利率风险结构 | 第35-40页 |
| ·利率风险结构的含义 | 第35-36页 |
| ·我国商业银行利率风险结构的分析 | 第36-40页 |
| 4 目前我国商业银行利率风险管理的方法和缺陷 | 第40-46页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的主要方法 | 第40-44页 |
| ·我国商业银行利率风险管理方法选择的标准 | 第40-41页 |
| ·我国商业银行利率风险管理方法的分析 | 第41-44页 |
| ·我国商业银行利率风险管理方法存在的主要缺陷 | 第44-46页 |
| 5 完善我国商业银行利率风险管理的路径 | 第46-58页 |
| ·国外商业银行利率风险管理的经验及启示 | 第46-49页 |
| ·国外商业银行利率风险管理的经验 | 第46-47页 |
| ·国外商业银行利率风险管理的启示 | 第47-49页 |
| ·资本管理：对利率风险的约束控制 | 第49-54页 |
| ·银行资本管理的意义 | 第49-50页 |
| ·我国商业银行资本管理的现状 | 第50-53页 |
| ·基于RAROC的资本管理对我国商业利率风险的约束控制 | 第53-54页 |
| ·建立完善的内控机制 | 第54-58页 |
| ·建立完善的内控机制的必要性 | 第54-55页 |
| ·建立完善的内控机制的措施 | 第55-58页 |
| 6 展望：利率市场化与我国商业银行利率风险管理 | 第58-67页 |
| ·利率市场化对我国商业银行利率风险的影响 | 第58-61页 |
| ·利率市场化导致各类型商业银行不同利率风险波动变化 | 第58-59页 |
| ·利率市场化导致贷款项目的风险加剧 | 第59-60页 |
| ·利率市场化带来有别于传统存贷款业务的新业务的拓展 | 第60-61页 |
| ·我国商业银行针对利率市场化的利率风险管理 | 第61-67页 |
| ·宏观方面的管理 | 第61-63页 |
| ·微观方面的管理 | 第63-67页 |
| 7 结语 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录 | 第72-73页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第73页 |
