| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·国内研究现状 | 第12-13页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状评价 | 第14-15页 |
| ·本文研究内容与方法 | 第15页 |
| ·本文主要创新点及不足 | 第15-16页 |
| ·本文主要创新点 | 第15页 |
| ·本文的不足 | 第15-16页 |
| 2. 中国商业银行信用风险度量与管理存在的主要问题 | 第16-22页 |
| ·中国商业银行信用风险管理现状 | 第16-19页 |
| ·中国商业银行信用风险度量存在的主要问题 | 第19-22页 |
| ·数据获取困难及其准确性不高 | 第19-20页 |
| ·信用评级体系不够完善 | 第20页 |
| ·缺乏科学的计量模型 | 第20-21页 |
| ·社会信用体制不健全,金融体系透明度不高 | 第21-22页 |
| 3. 中国商业银行信用风险度量的方法与模型 | 第22-37页 |
| ·信用风险度量的一般方法和模型 | 第22-30页 |
| ·传统信用风险度量方法 | 第22-24页 |
| ·现代信用风险度量方法与模型 | 第24-30页 |
| ·中国商业银行信用风险度量的方法与模型选择 | 第30-33页 |
| ·商业银行信用风险特征的一般性 | 第30-32页 |
| ·中国商业银行信用风险特征的特殊性 | 第32-33页 |
| ·中国商业银行信用风险度量的方法与模型的选择 | 第33-37页 |
| 4. 中国商业银行信用风险度量的实证 | 第37-48页 |
| ·样本的选取 | 第37-39页 |
| ·数据的选择和处理 | 第39-42页 |
| ·股权价值的确定 | 第39页 |
| ·股权价值的波动率 | 第39-41页 |
| ·违约点的确定 | 第41-42页 |
| ·无风险利率 | 第42页 |
| ·实证结果与分析 | 第42-48页 |
| ·实证结果 | 第42-44页 |
| ·结果分析 | 第44-48页 |
| 5. 结论与政策建议 | 第48-51页 |
| ·结论 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |