| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| ·选题的目的和意义 | 第8-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-11页 |
| ·论文结构和内容安排 | 第11-13页 |
| 2 Copula理论及相依性度量 | 第13-25页 |
| ·Copula的定义及基本特征 | 第13-17页 |
| ·Copula的定义 | 第13-15页 |
| ·Copula的重要性质 | 第15-17页 |
| ·相依系数 | 第17-19页 |
| ·常用Copula族介绍 | 第19-22页 |
| ·椭圆Copula介绍 | 第19-20页 |
| ·Archimedean Copulas介绍 | 第20-22页 |
| ·Copula的估计 | 第22-25页 |
| 3 动态的Copula模型 | 第25-31页 |
| ·时变相关参数演进方程发展回顾 | 第26-27页 |
| ·风险度量中的变结构Copula函数建模 | 第27-29页 |
| ·混合Copula模型构造C_(mix) | 第27-28页 |
| ·模型参数估计方法(EM算法) | 第28-29页 |
| ·具有时变性的混合Copula | 第29-31页 |
| 4 基于Copula的股市相依风险度量 | 第31-45页 |
| ·金融风险的管理标准——VaR和CVaR | 第31-34页 |
| ·风险度量一致性要求简介 | 第31-32页 |
| ·金融风险的管理标——VaR与CVaR | 第32-34页 |
| ·基于Copula理论的VaR模型 | 第34-36页 |
| ·混合Copula函数的VaR模型 | 第34-35页 |
| ·混合copula理论的CVaR模型 | 第35-36页 |
| ·基于Copula函数的VaR与CVaR算法 | 第36-38页 |
| ·边际分布的选择 | 第36-37页 |
| ·混合Copula的参数估计 | 第37页 |
| ·Copula-modified Monte Carlo模拟 | 第37页 |
| ·VaR及CVaR估计 | 第37-38页 |
| ·实证研究 | 第38-42页 |
| ·相依风险函数VaR的边界 | 第42-45页 |
| 5 尾部相依系数度量 | 第45-53页 |
| ·尾部相依性的定义 | 第45-46页 |
| ·尾部相依系数的计算 | 第46-49页 |
| ·Archimedean Coula分布族的尾部相依系数 | 第46-47页 |
| ·椭圆Copula分布族的尾部相依系数 | 第47-49页 |
| ·尾部相依系数的估计(非参数估计) | 第49页 |
| ·具有变结构的Copula | 第49-53页 |
| ·具有变尾结构(structural change in tail)特性的Copula模型 | 第50-51页 |
| ·模型二 | 第51-52页 |
| ·混合Copula(M-Copula)(模型三) | 第52-53页 |
| 总结 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录一:单参数Archimedean Copula族 | 第58-59页 |
| 附录二 Archimedean Copula与Kendall ρ_τ的对应关系 | 第59-60页 |
| 在学期间研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
