| 论文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 第一节 本文研究的背景和意义 | 第9-11页 |
| 第二节 国内外研究动态和文献综述 | 第11-13页 |
| 第三节 本文的研究思路和框架 | 第13-16页 |
| 第二章 沪深300股指期货和股指期货套期保值理论 | 第16-35页 |
| 第一节 股指期货概述 | 第16-21页 |
| 第二节 沪深300指数期货交易状况 | 第21-26页 |
| 第三节 股指期货的套期保值 | 第26-28页 |
| 第四节 股指期货套期保值的理论和基本模型 | 第28-35页 |
| 第三章 基于沪深300股指标的样本股的实证分析 | 第35-42页 |
| 第一节 沪深300股指期货价格的选取 | 第35-36页 |
| 第二节 样本股的选择 | 第36-39页 |
| 第三节 50只个股和与沪深300股指相关性和投资组合的风险分析 | 第39-40页 |
| 第四节 50只股票投资组合的风险收益分析 | 第40-42页 |
| 第四章 沪深300股指期货和投资组合套期保值比的模型实证分析 | 第42-53页 |
| 第一节 OLS模型对套期保值率的实证分析 | 第42-44页 |
| 第二节 B-VAR模型计算套期保值率的实证分析 | 第44-48页 |
| 第三节 基于VAR模型的ECM模型计算套期保值率的实证分析 | 第48-51页 |
| 第四节 套期保值比的有效性评价 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55页 |
