| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-11页 |
| ·问题背景以及研究现状 | 第6-8页 |
| ·论文的工作 | 第8-9页 |
| ·论文结构 | 第9-11页 |
| 第二章 CreditMetrics方法概述 | 第11-19页 |
| ·确定信用等级转移矩阵 | 第11页 |
| ·计算单个债券预期价值 | 第11-14页 |
| ·信用升级和非违约的降级情况 | 第11-13页 |
| ·违约情况 | 第13-14页 |
| ·信用资产组合的预期价值和信用风险 | 第14-16页 |
| ·确定各资产信用等级转变阀值 | 第14-16页 |
| ·确定各资产的预期信用等级 | 第16页 |
| ·选择远期贴现利率曲线计算组合价值 | 第16页 |
| ·CreditMetrics方法中变量的选取 | 第16-19页 |
| 第三章 模型的建立 | 第19-25页 |
| ·风险指标 | 第19-20页 |
| ·VaR | 第19页 |
| ·CVaR | 第19-20页 |
| ·WCVaR | 第20页 |
| ·投资组合优化模型 | 第20-25页 |
| ·CVaR模型 | 第20-21页 |
| ·混合分布模型 | 第21-23页 |
| ·盒子分布模型 | 第23-25页 |
| 第四章 鲁棒情景生成 | 第25-32页 |
| ·数据说明 | 第25页 |
| ·鲁棒情景生成 | 第25-32页 |
| ·混合分布模型的鲁棒情景 | 第26-27页 |
| ·盒子分布模型的鲁棒情景 | 第27-32页 |
| 第五章 模型求解和分析 | 第32-39页 |
| ·Creditmetrics方法中影响信用资产组合分布的因素分析 | 第32-33页 |
| ·模型求解 | 第33-34页 |
| ·CVaR模型求解 | 第33页 |
| ·稳健优化模型求解 | 第33-34页 |
| ·实证检验 | 第34-39页 |
| 第六章 灵敏度分析 | 第39-46页 |
| ·问题进一步提出 | 第39页 |
| ·灵敏度分析 | 第39-46页 |
| ·传统的CVaR模型的灵敏度分析 | 第39-42页 |
| ·稳健的优化模型的灵敏度分析 | 第42-46页 |
| 第七章 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附录 | 第52-67页 |
| 在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第67-68页 |