| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-11页 |
| ·选题背景及意义 | 第8页 |
| ·研究文献综述与研究现状 | 第8-9页 |
| ·研究方法 | 第9-10页 |
| ·研究结论与创新 | 第10-11页 |
| 第二章 利率市场化与利率风险概述 | 第11-19页 |
| ·利率市场化及必然性分析 | 第11-12页 |
| ·利率市场化风险的影响和成因 | 第12-16页 |
| ·利率市场化对商业银行主要影响 | 第12-14页 |
| ·利率市场化促进商业银行的商业化和市场化 | 第12页 |
| ·利率市场化改变银行业的竞争方式和机制 | 第12-13页 |
| ·利率市场化改变商业银行盈利模式 | 第13页 |
| ·利率市场化增大商业银行利率风险 | 第13-14页 |
| ·利率市场化增加利率风险和潜在信用风险 | 第14页 |
| ·利率市场化风险的成因 | 第14-16页 |
| ·利率风险管理的概念，利率风险管理的历史与发展 | 第16-17页 |
| ·利率风险管理的原则 | 第17-18页 |
| ·多元化控制原则 | 第17-18页 |
| ·符合客观要求原则 | 第18页 |
| ·主动争取效益最大化原则 | 第18页 |
| ·西方商业银行利率风险管理理论 | 第18-19页 |
| 第三章 利率风险管理模型 | 第19-27页 |
| ·传统利率敏感性缺口模型 | 第19-21页 |
| ·利敏感性缺口 | 第19-20页 |
| ·利率敏感性缺口分析的优点与不足 | 第20-21页 |
| ·传统持续期缺口模型 | 第21-24页 |
| ·持续期基本概念 | 第21-22页 |
| ·债券价值与持续期的基本关系 | 第22页 |
| ·持续期缺口计算公式 | 第22-23页 |
| ·持续期缺口模型的优点和不足 | 第23-24页 |
| ·利率结构风险评测模型 | 第24-27页 |
| ·参数选择及依据 | 第24页 |
| ·模型的建立 | 第24-25页 |
| ·模型所解决的问题 | 第25-27页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险管理缺陷 | 第27-30页 |
| ·利率风险管理意识淡薄 | 第27页 |
| ·利率风险管理机制不健全 | 第27页 |
| ·资产负债管理乏力，资产负债结构失衡 | 第27-28页 |
| ·利率风险管理人才缺乏 | 第28页 |
| ·外部监管不利 | 第28-30页 |
| 第五章 商业银行应对利率市场化风险的策略 | 第30-34页 |
| ·转变经营理念，全面实施以效益为核心的集约化经营战略 | 第30-31页 |
| ·调整业务结构，积极推进经营与收益的多元化战略 | 第31页 |
| ·积极推进利率风险管理体系建设 | 第31-32页 |
| ·建立健全科学高效的金融产品定价体系 | 第32-33页 |
| ·有效处理不良资产，为应对利率市场化创造条件 | 第33-34页 |
| 第六章 持续期缺口管理模型和潜在损失模型实例分析 | 第34-38页 |
| ·持续期缺口管理模型分析 | 第34-35页 |
| ·利率结构风险评测分析 | 第35-36页 |
| ·风险免疫策略 | 第36-38页 |
| ·利率持续期风险免疫策略 | 第36-37页 |
| ·利率结构风险免疫方法 | 第37页 |
| ·可行性分析 | 第37-38页 |
| 第七章 研究结论与展望 | 第38-39页 |
| ·研究结论 | 第38页 |
| ·利率风险管理展望 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加科研情况 | 第42页 |