考虑结算风险的期货套期保值研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究意义和应用前景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第10-12页 |
| ·本文的研究内容及研究框架 | 第12-15页 |
| ·本文的研究思路 | 第12页 |
| ·本文的研究内容 | 第12-13页 |
| ·本文的研究框架 | 第13-15页 |
| 2 期货套期保值理论及模型 | 第15-24页 |
| ·套期保值的概念 | 第15页 |
| ·套期保值者的作用 | 第15页 |
| ·套期保值的基本原理 | 第15-16页 |
| ·套期保值的一般操作原则 | 第16-17页 |
| ·现有的套期保值比率确定模型 | 第17-22页 |
| ·现有的期货套期保值结算风险研究 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 3 考虑结算风险的期货套期保值模型研究 | 第24-34页 |
| ·问题的提出 | 第24-25页 |
| ·考虑结算风险的期货套期保值比率确定的理论基础 | 第25-27页 |
| ·ARMA时间序列 | 第25-26页 |
| ·ARIMA时间序列 | 第26页 |
| ·基于效用最大化的套期保值模型 | 第26-27页 |
| ·考虑结算风险的期货套期保值的原理 | 第27-28页 |
| ·结算风险预测原理 | 第27页 |
| ·考虑结算风险的套期保值原理 | 第27-28页 |
| ·套期保值原理的创新与特色 | 第28页 |
| ·考虑结算风险的期货套期保值模型的建立 | 第28-32页 |
| ·模型的提出 | 第28-31页 |
| ·模型的建立过程 | 第31-32页 |
| ·模型的特色 | 第32页 |
| ·小结 | 第32-34页 |
| 4 实证及对比研究 | 第34-42页 |
| ·实证研究 | 第34-38页 |
| ·样本数据的采集 | 第34页 |
| ·单位根检验 | 第34-35页 |
| ·现货价格与期货价格的ARIMA预测 | 第35-37页 |
| ·考虑结算风险的期货套期保值比率的确定 | 第37-38页 |
| ·套期保值比率的对比研究 | 第38-40页 |
| ·有效性分析方法 | 第38-39页 |
| ·有效性分析结果 | 第39-40页 |
| ·小结 | 第40-42页 |
| 结论 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录A 小麦现货价格(?)_(t+k)预测表 | 第46-48页 |
| 附录B 小麦期货价格(?)_(t+k)预测表 | 第48-50页 |
| 附录C 现货和期货价格预测程序 | 第50-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
