风险价值方法在证券投资组合风险管理中的一些应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-16页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-10页 |
| ·VAR产生的背景 | 第8-9页 |
| ·VAR的定义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状和发展态势 | 第10-16页 |
| ·发展态势 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| 第二章 含无风险资产的MEAN-VAR模型 | 第16-25页 |
| ·Mean-VAR模型 | 第16-19页 |
| ·非正态假设下的投资组合VAR值 | 第19-20页 |
| ·含无风险资产的VAR | 第20-23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章 连续时间VAR及其VAR工具 | 第25-34页 |
| ·连续时间下的资产VAR | 第25-28页 |
| ·单个资产的VAR | 第25-27页 |
| ·资产组合的VAR | 第27-28页 |
| ·VAR工具及其关系 | 第28-33页 |
| ·边际VAR | 第29页 |
| ·成分VAR | 第29-30页 |
| ·增量VAR | 第30-33页 |
| ·本章小结 | 第33-34页 |
| 第四章 长时域VAR | 第34-39页 |
| ·单个资产VAR | 第34-35页 |
| ·资产组合VAR | 第35-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 结束语 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第44页 |
