期铜跨市套利风险分析

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
引言	第8-9页
1 期铜跨市套利基本理论综述	第9-17页
·期货套利的含义	第9-12页
·期货套利的定义	第9页
·期货套利的基本形式	第9-10页
·期货套利的原理	第10-12页
·期铜跨市套利理论	第12-17页
·跨市套利定义	第12页
·跨市套利的原理	第12页
·跨市套利的操作方法	第12-14页
·期铜跨市套利的程序	第14页
·期铜跨市套利条件判断	第14-15页
·期铜跨市套利模型	第15-17页
2 期铜跨市套利风险因素	第17-22页
·价差(比价)统计特性稳定性	第17页
·噪音交易者风险	第17-18页
·实施成本	第18-20页
·政策性风险	第20-21页
·信用风险	第21页
·市场风险	第21页
·交易风险	第21-22页
3 期铜跨市套利风险价值计算方法	第22-42页
·VaR风险价值模型	第22-23页
·单张期铜合约VaR计算	第23-29页
·AR(1)-GARCH(1,1)模型	第24-26页
·GARCH(1,1)-M模型	第26-27页
·AR(1)-EGARCH(1,0)模型	第27-29页
·单张期铜合约收益率的VaR	第29页
·期铜跨市套利投资组合VaR值计算	第29-42页
·资产组合VaR值一般计算方法	第29-38页
·套利组合的VaR值计算方法	第38-42页
4 实证研究	第42-46页
结论	第46-47页
参考文献	第47-51页
在学研究成果	第51-52页
致谢	第52页