| 论文提要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 一、引言 | 第6-8页 |
| （一） 选题的背景和意义 | 第6页 |
| （二） 国内外研究概述 | 第6-8页 |
| （三） 本文的研究框架和后续研究问题 | 第8页 |
| 二、违约概率概述 | 第8-15页 |
| （一） 违约概率的概念 | 第8-11页 |
| （二） 违约概率与内部评级法 | 第11-13页 |
| （三） 违约概率与信用风险管理 | 第13-15页 |
| 三、违约概率的评估方法 | 第15-20页 |
| （一） 违约概率评估的单变量分析 | 第15页 |
| （二） 违约概率评估的多变量分析 | 第15-20页 |
| 四、违约概率的测量模型 | 第20-28页 |
| （一） 基于内部信用评级资料的测量——Credit Metrics模型和Credit PortfoliView 模型 | 第20-22页 |
| （二） 基于期权定价理论的测量——KMV 模型 | 第22-25页 |
| （三） 基于风险中性市场原理的测量——贷款分析方法（LAS） | 第25-26页 |
| （四） 基于保险精算的测量——死亡率模型和Credit Risk＋模型 | 第26-28页 |
| 五、违约概率测量的实证分析：以KMV 模型为例 | 第28-36页 |
| （一） 样本选取及数据说明 | 第28-29页 |
| （二） 变量赋值方法 | 第29-32页 |
| （三） 结果分析 | 第32-36页 |
| （四） 本研究的限制 | 第36页 |
| 六、相关建议 | 第36-39页 |
| (一)对我国企业违约的概念进行科学界定 | 第36页 |
| (二)对违约风险进行有效细分 | 第36-37页 |
| (三)建立规范的违约数据库 | 第37页 |
| (四)加强违约概率评估与测量模型的开发与使用 | 第37页 |
| (五)违约率测量要考虑地区因素、行业因素、规模因素和所有制因素 | 第37-38页 |
| (六)加快专业人才队伍的建设 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
