寿险保单利率风险精算分析
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 导论 | 第10-15页 |
| 一、选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 二、国内外研究现状 | 第12-13页 |
| 三、本文的思路及结构 | 第13-15页 |
| 第一章 寿险保单利率风险定性分析 | 第15-23页 |
| 第一节 寿险保单利率风险与利差损 | 第15-16页 |
| 一、寿险保单利率风险 | 第15页 |
| 二、利率风险与利差损 | 第15-16页 |
| 第二节 寿险保单利率风险的成因分析 | 第16-23页 |
| 一、利率风险形成的外因分析 | 第16-19页 |
| 二、利率风险形成的内因分析 | 第19-23页 |
| 第二章 寿险保单利率风险定量分析 | 第23-36页 |
| 第一节 利率风险在精算现值模型中的定量分析 | 第23-30页 |
| 一、保单精算模型的一般形式 | 第23-26页 |
| 二、同质保单组合的利率风险分析 | 第26-28页 |
| 三、异质保单组合的利率风险分析 | 第28-30页 |
| 第二节 利率风险在资产份额定价法中的定量分析 | 第30-36页 |
| 一、资产份额定价法的一般形式 | 第30-31页 |
| 二、同质保单组合的利率风险分析 | 第31-35页 |
| 三、异质保单组合的利率风险分析 | 第35-36页 |
| 第三章 寿险保单的久期凸性分析与利率风险规避 | 第36-46页 |
| 第一节 久期与凸性技术介绍 | 第36-39页 |
| 一、传统久期 | 第36-37页 |
| 二、扩展久期 | 第37-38页 |
| 三、凸性介绍 | 第38-39页 |
| 第二节 寿险保单久期与凸性的精算分析 | 第39-46页 |
| 一、久期在保单运用上的可行性 | 第39-40页 |
| 二、保单负债久期与凸性的计算 | 第40-42页 |
| 三、保单资产久期与凸性的计算 | 第42-43页 |
| 四、模型实证 | 第43-46页 |
| 结语 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 附录一 | 第49-54页 |
| 附录二 | 第54-59页 |
| 附录三 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62页 |
