| 论文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景与选题 | 第8-10页 |
| ·选题的意义 | 第10页 |
| ·研究思路 | 第10-11页 |
| ·本文的结构安排 | 第11页 |
| ·本文的创新之处 | 第11-12页 |
| 第二章 A、B股关联性研究文献回顾 | 第12-23页 |
| ·股票市场分隔理论概述 | 第12-14页 |
| ·A、B股市场分隔状况 | 第14-19页 |
| ·A、B股关联性研究方法文献回顾 | 第19-23页 |
| 第三章 中国A、B股动态条件相关性的实证分析 | 第23-34页 |
| ·金融资产相关性介绍 | 第23-24页 |
| ·DCC―MGARCH模型及其估计 | 第24-28页 |
| ·实证分析 | 第28-34页 |
| 第四章 中国A、B股波动溢出检验 | 第34-49页 |
| ·波动溢出效应 | 第34-35页 |
| ·模型选择与参数估计方法 | 第35-38页 |
| ·实证分析 | 第38-49页 |
| 第五章 中国A、B股波动的长期记忆实证分析 | 第49-60页 |
| ·长期记忆理论概述 | 第49-51页 |
| ·研究方法介绍 | 第51-55页 |
| ·实证分析 | 第55-58页 |
| ·小结 | 第58-60页 |
| 总结 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64页 |