股票指数期货的波动溢出效应的实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·本论文研究的背景和意义 | 第8-11页 |
| ·本论文的研究目标、研究方法和主要创新点 | 第11-12页 |
| ·本论文的结构安排和框架图 | 第12-14页 |
| 2 波动溢出效应相关文献综述 | 第14-22页 |
| ·国外研究文献综述 | 第14-17页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国外研究的趋势和特点分析 | 第16-17页 |
| ·国内研究文献综述 | 第17-21页 |
| ·国内股票指数期货研究现状 | 第17-19页 |
| ·国内波动溢出效应研究现状 | 第19-20页 |
| ·国内研究的趋势和特点分析 | 第20-21页 |
| ·文献综述结论 | 第21-22页 |
| 3 股指期货波动溢出效应的机理分析 | 第22-35页 |
| ·波动溢出与行为金融 | 第22-23页 |
| ·波动溢出的起源—启发式偏差 | 第23-25页 |
| ·波动溢出的特征 | 第25-27页 |
| ·波动溢出的随机性 | 第25页 |
| ·波动溢出的周期性 | 第25-26页 |
| ·波动溢出的政策性 | 第26-27页 |
| ·波动溢出的心理性 | 第27页 |
| ·波动溢出的传递—羊群行为 | 第27-33页 |
| ·羊群行为的成因剖析 | 第28-32页 |
| ·羊群行为的对策设计 | 第32-33页 |
| ·波动溢出的扩散 | 第33-34页 |
| ·结论 | 第34-35页 |
| 4 恒生股指期货市场波动效应的实证分析 | 第35-40页 |
| ·数据选取及来源 | 第35页 |
| ·数据的处理 | 第35-36页 |
| ·平稳性检验 | 第36-37页 |
| ·自相关系数检验 | 第37页 |
| ·单位根检验 | 第37页 |
| ·变量自回归模型（VAR） | 第37-38页 |
| ·脉冲响应函数 | 第38-39页 |
| ·结论 | 第39-40页 |
| 5 恒生股指期货与现货市场波动溢出效应实证分析 | 第40-49页 |
| ·期货市场与现货市场关系实证分析 | 第40-45页 |
| ·数据再处理 | 第40页 |
| ·平稳性检验 | 第40-41页 |
| ·协整性检验 | 第41-42页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第42页 |
| ·向量误差修正模型（VEC） | 第42-43页 |
| ·方差分解 | 第43-44页 |
| ·结论 | 第44-45页 |
| ·期货市场对现货市场溢出效应实证分析 | 第45-49页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第45-46页 |
| ·GARCH 模型建立 | 第46-47页 |
| ·结论 | 第47-49页 |
| 6 结论、政策建议和展望 | 第49-53页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·建议 | 第50-52页 |
| ·展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 附录1 攻读硕士学位期间发表论文 | 第59页 |
