商业银行资本配置研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·选题的背景和意义 | 第9-11页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·选题的意义 | 第10-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-16页 |
| ·写作思路和方法 | 第16-18页 |
| ·写作思路 | 第16-17页 |
| ·写作方法 | 第17-18页 |
| ·创新之处 | 第18-19页 |
| 第2章 相关基础理论 | 第19-33页 |
| ·商业银行风险管理理论 | 第19-27页 |
| ·商业银行风险的内涵和特征 | 第19-20页 |
| ·商业银行风险的种类 | 第20-24页 |
| ·商业银行风险管理本质和目标 | 第24-27页 |
| ·商业银行资本管理理论 | 第27-32页 |
| ·账面资本、监管资本和经济资本 | 第27-30页 |
| ·经济资本与账面资本、监管资本的关系 | 第30-31页 |
| ·经济资本管理 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第3章 商业银行资本配置方法和框架 | 第33-42页 |
| ·商业银行经济资本配置的基本方法 | 第33-37页 |
| ·商业银行经济资本配置的内涵 | 第33-34页 |
| ·商业银行经济资本配置方法 | 第34-37页 |
| ·商业银行经济资本配置框架和过程 | 第37-41页 |
| ·商业银行经济资本配置框架 | 第38-39页 |
| ·商业银行经济资本配置过程 | 第39页 |
| ·用RAROC模型分配经济资本 | 第39-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 第4章 我国商业银行经济资本配置问题分析 | 第42-49页 |
| ·传统的经济资本配置方法存在的问题 | 第42-43页 |
| ·传统的经济资本配置框架存在的问题 | 第43-45页 |
| ·传统经济资本配置存在的问题 | 第45-48页 |
| ·资本筹集较为单一 | 第45-46页 |
| ·资本配置水平低 | 第46-47页 |
| ·经济资本充足率偏低 | 第47页 |
| ·风险资本计量水平低 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 我国商业银行资本配置的优化 | 第49-67页 |
| ·资本配置的目标和措施 | 第49-51页 |
| ·目标 | 第49页 |
| ·措施 | 第49-51页 |
| ·商业银行经济资本的计量 | 第51-55页 |
| ·信用风险资本的计量 | 第51-53页 |
| ·市场风险资本的计量 | 第53-54页 |
| ·操作风险资本的计量 | 第54-55页 |
| ·商业银行经济资本的分配 | 第55-58页 |
| ·信用风险资本的分配 | 第55-56页 |
| ·市场风险资本的分配 | 第56页 |
| ·操作风险资本的分配 | 第56-58页 |
| ·基于风险的相关性配置经济资本 | 第58-64页 |
| ·商业银行经济资本配置的后评价和调整 | 第64-66页 |
| ·本章小结 | 第66-67页 |
| 结论 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的研究成果 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
