| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第12-13页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第13-16页 |
| ·研究方法和论文结构 | 第16页 |
| ·本文主要创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 收益率波动理论及沪深股指收益率统计分析 | 第18-24页 |
| ·收益率波动的相关理论 | 第18-21页 |
| ·有效市场假说理论 | 第18页 |
| ·有效市场假说理论的困境 | 第18-19页 |
| ·收益率波动特征理论 | 第19-21页 |
| ·沪深股指收益率统计分析 | 第21-24页 |
| ·沪深股指总体波动规律分析 | 第21-22页 |
| ·沪深股指收益率序列的基本统计 | 第22-23页 |
| ·沪深股指收益率序列的自相关性 | 第23-24页 |
| 第3章 沪深股指收益率波动的ARCH 模型分析 | 第24-31页 |
| ·ARCH 模型及ARCH 效应检验 | 第24-27页 |
| ·ARCH 模型及其相关变形 | 第24-26页 |
| ·ARCH 效应的检验与参数估计 | 第26-27页 |
| ·沪深股指收益率波动ARCH 模型分析 | 第27-31页 |
| ·方差加入成交量对收益率波动的影响 | 第28-29页 |
| ·方差加入开盘价、最高价和最低价对收益率波动的影响 | 第29-31页 |
| 第4章 沪深股指收益率波动特征分析 | 第31-51页 |
| ·沪深股指收益率波动的长期记忆性分析 | 第31-36页 |
| ·沪深股指收益率的长期记忆性分析 | 第32-34页 |
| ·沪深股指收益率波动的长期记忆性分析 | 第34-36页 |
| ·沪深股指收益率波动的日历效应分析 | 第36-47页 |
| ·沪深股指收益率的周内效应检验 | 第37-40页 |
| ·沪深股指收益率的月份效应检验 | 第40-47页 |
| ·沪深股指收益率波动的杠杆效应分析 | 第47-48页 |
| ·沪深股指收益率波动的溢出效应分析 | 第48-51页 |
| ·溢出效应的理论模型 | 第48-49页 |
| ·沪深股指收益率溢出效应的模型估计和检验 | 第49-51页 |
| 第5章 总结与建议 | 第51-56页 |
| ·主要结论及其解析 | 第51-53页 |
| ·建议 | 第53-54页 |
| ·不足与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |