| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-16页 |
| ·研究的背景及意义 | 第10-11页 |
| ·股指期货风险管理研究的国内外现状 | 第11-14页 |
| ·本文研究的主要内容和研究方法 | 第14-15页 |
| ·本文的创新之处 | 第15-16页 |
| 第二章 股指期货的风险体系 | 第16-22页 |
| ·股指期货产生的原因及发展 | 第16-17页 |
| ·股指期货产生的原因 | 第16页 |
| ·股指期货发展的历程 | 第16-17页 |
| ·股指期货市场的风险形式 | 第17-19页 |
| ·股指期货交易风险基本形式 | 第17-18页 |
| ·股指期货的特定风险 | 第18-19页 |
| ·股指期货风险的成因 | 第19-20页 |
| ·股指期货交易风险的基本特点 | 第20-22页 |
| 第三章 股指期货投资的风险识别和风险控制 | 第22-39页 |
| ·股指期货风险的识别 | 第22-25页 |
| ·内部风险的识别 | 第22-24页 |
| ·外部风险的识别 | 第24-25页 |
| ·股指期货风险的测量 | 第25-31页 |
| ·灵敏度方法 | 第25-26页 |
| ·波动性方法 | 第26页 |
| ·股指期货的风险测定常用技术—VaR | 第26-31页 |
| ·五种风险测量技术的评价 | 第31页 |
| ·股指期货风险的控制 | 第31-39页 |
| ·投资者内部风险控制 | 第32-35页 |
| ·外部风险控制 | 第35-39页 |
| 第四章 运用VAR-GARCH 技术对沪深300 指数进行实证分析 | 第39-49页 |
| ·基于GARCH 模型的VAR 计算方法 | 第39-40页 |
| ·沪深300 指数股票指数期货市场风险的VAR 实证分析 | 第40-47页 |
| ·沪深300 指数收益率正态性检验 | 第41-42页 |
| ·用Q 统计量检验收益率序列的相关性 | 第42-43页 |
| ·用Augunmneted-Dickey Fuller 方法检验序列平稳性 | 第43-44页 |
| ·GARCH 模型的建立 | 第44-47页 |
| ·VaR 值的计算 | 第47页 |
| ·模型检验及结论 | 第47-49页 |
| 第五章 结论与展望 | 第49-51页 |
| ·本文的主要结论 | 第49页 |
| ·需进一步研究的问题 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录 A（攻读学位期间发表论文与参研课题） | 第56页 |
