| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| ·选题的背景 | 第9-10页 |
| ·选题的意义 | 第10-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-15页 |
| ·研究思路与方法 | 第15-16页 |
| ·研究内容与结构 | 第16-18页 |
| 第二章 国债利率期限结构的相关理论 | 第18-37页 |
| ·国债及国债收益率 | 第18-25页 |
| ·国债 | 第18-19页 |
| ·国债收益率 | 第19-22页 |
| ·国债收益率曲线 | 第22-25页 |
| ·利率期限结构理论 | 第25-37页 |
| ·国债利率期限结构的含义 | 第25页 |
| ·国债利率期限结构理论 | 第25-37页 |
| 第三章 国债利率期限结构的静态实证分析 | 第37-54页 |
| ·样本的选取 | 第37-39页 |
| ·我国国债收益率曲线拟合 | 第39-46页 |
| ·模型的选择与参数估计 | 第39-43页 |
| ·结果分析 | 第43-46页 |
| ·我国国债即期收益率曲线拟合 | 第46-54页 |
| ·模型介绍 | 第46-47页 |
| ·实证过程与结果 | 第47-49页 |
| ·结果分析 | 第49-54页 |
| 第四章 国债利率期限结构的动态实证分析 | 第54-66页 |
| ·主成分分析的基本原理 | 第54-56页 |
| ·国债收益率曲线的主成分分析 | 第56-59页 |
| ·数据的选取 | 第56页 |
| ·实证研究过程 | 第56-59页 |
| ·结果与分析 | 第59-66页 |
| ·主干利率变动的波动性 | 第59-60页 |
| ·主干利率变动的相关性 | 第60-61页 |
| ·主干利率变动的主成分分析 | 第61-66页 |
| 第五章 结论与建议 | 第66-70页 |
| ·实证研究结论 | 第66-67页 |
| ·健全我国国债利率期限结构的建议 | 第67-69页 |
| ·本文主要工作、创新点及研究局限 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第74-75页 |
| 附录A:2006.9.1～2007.4.13每周收盘时国债利率期限结构主要回归数据 | 第75-81页 |
| 附录B:2003.10.31～2007.3.28每月收盘时国债利率期限结构主要回归数据 | 第81-90页 |
| 附录C:国债利率变动的主成分分析结果 | 第90-91页 |