| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 目录 | 第12-16页 |
| 各章符号索引 | 第16-21页 |
| 各章图标索引 | 第21-24页 |
| 第一章 绪论 | 第24-41页 |
| ·研究背景 | 第24-25页 |
| ·商业银行内部评级系统在商业银行风险管理中的地位和作用 | 第25-26页 |
| ·商业银行IRB 法在应用中存在问题 | 第26-29页 |
| ·国内外研究综述 | 第29-37页 |
| ·国外研究综述 | 第30-36页 |
| ·国内研究综述 | 第36-37页 |
| ·研究内容与论文结构 | 第37-41页 |
| 第二章 新巴塞尔协议的资本监管方法及其对商业银行资本的影响 | 第41-55页 |
| ·新巴塞尔协议的基本监管思路 | 第41-46页 |
| ·新巴塞尔协议对商业银行资本的影响 | 第46-54页 |
| ·新巴塞尔协议对监管资本的影响 | 第46-50页 |
| ·IRB 法对商业银行资本的影响 | 第50-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第三章 内部评级系统的基本框架与模型分析 | 第55-64页 |
| ·新巴塞尔协议的监管资本量化方法 | 第55-58页 |
| ·IRB法的模型框架与适用性 | 第58-63页 |
| ·新巴塞尔协议框架下的IRB模型的主要假设条件及局限性 | 第59-63页 |
| ·本章小结 | 第63-64页 |
| 第四章 内部评级系统的设置及其对风险度量的影响 | 第64-85页 |
| ·新巴塞尔协议对内部评级系统设置的基本要求 | 第64-67页 |
| ·内部评级系统模型的参数设置问题 | 第67-72页 |
| ·贷款划分对监管资本的影响 | 第72-76页 |
| ·贷款类别和数量对监管资本的影响 | 第72-74页 |
| ·按信用级别确定监管资本的局限性 | 第74-76页 |
| ·贷款划分对风险度量的影响 | 第76-82页 |
| ·异质性对风险度量的影响 | 第76-79页 |
| ·贷款划分对损失度量的影响 | 第79-82页 |
| ·贷款划分的现状 | 第82-83页 |
| ·本章小结 | 第83-85页 |
| 第五章 信用转移矩阵的估算 | 第85-107页 |
| ·信用转移概率的估算 | 第85-93页 |
| ·信用转移概率测算的主要方法 | 第86-90页 |
| ·外部评级数据的应用 | 第90-93页 |
| ·信用评级数据的调整 | 第93-98页 |
| ·数据调整的主要情况 | 第93-95页 |
| ·转移矩阵的调整（JLT 模型） | 第95-96页 |
| ·生成矩阵的调整 | 第96-98页 |
| ·贝叶期（Bayes）方法的应用 | 第98-103页 |
| ·利用先验信息提高预测能力 | 第98-100页 |
| ·确定估算值的偏差范围 | 第100-103页 |
| ·经济因素对信用转移概率的影响 | 第103-105页 |
| ·本章小结 | 第105-107页 |
| 第六章 非预期损失的度量 | 第107-127页 |
| ·非预期损失度量的一般方法及存在问题 | 第107-110页 |
| ·卡普拉在相关性度量中的应用 | 第110-114页 |
| ·卡普拉函数的主要特点 | 第110-112页 |
| ·卡普拉应用的实例分析 | 第112-114页 |
| ·TDC的应用分析 | 第114-121页 |
| ·TDC非参数估计量的应用 | 第115-119页 |
| ·卡普拉与TDC的联合应用 | 第119-121页 |
| ·非预期损失的模拟问题 | 第121-125页 |
| ·重要样本法在模拟中的应用 | 第121-123页 |
| ·实例应用分析 | 第123-125页 |
| ·本章小结 | 第125-127页 |
| 第七章 贷款组合损失的估算 | 第127-145页 |
| ·新巴塞尔协议的监管模型和银行 IRB 模型的统一问题 | 第127-132页 |
| ·贷款损失的主要影响因素 | 第127-130页 |
| ·监管模型与银行IRB 模型的统一 | 第130-132页 |
| ·模型假设对贷款损失的影响 | 第132-137页 |
| ·贷款集中度的调整 | 第132-134页 |
| ·多因素模型对贷款损失的影响 | 第134-135页 |
| ·正态假设对贷款损失的影响 | 第135-137页 |
| ·基于单因素模型的损失调整 | 第137-143页 |
| ·贷款组合的调整问题 | 第138-141页 |
| ·边际贷款损失的调整 | 第141-143页 |
| ·本章小结 | 第143-145页 |
| 第八章 内部评级系统的有效性检验 | 第145-162页 |
| ·有效性检验的基本原则与框架 | 第145-147页 |
| ·违约率 PD 的有效性检验 | 第147-154页 |
| ·判别能力检验 | 第148-150页 |
| ·校准检验 | 第150-152页 |
| ·稳定性分析 | 第152-153页 |
| ·违约率的定性检验 | 第153-154页 |
| ·LGD 与EAD 的检验 | 第154-158页 |
| ·LGD 的检验 | 第154-157页 |
| ·EAD 的检验 | 第157-158页 |
| ·压力测试的要求及方法 | 第158-161页 |
| ·压力测试的要求 | 第159页 |
| ·压力测试的实施 | 第159-161页 |
| ·本章小结 | 第161-162页 |
| 第九章 总结与展望 | 第162-166页 |
| ·论文研究的基本进展和总结 | 第162-163页 |
| ·本文研究的不足 | 第163-164页 |
| ·未来研究展望 | 第164-166页 |
| 参考文献 | 第166-175页 |
| 附录 | 第175-185页 |
| 附录一：卡普拉（Copula）函数 | 第175-181页 |
| 附录二：贝尔曼方程 | 第181-183页 |
| 附录三：JLT 模型 | 第183-185页 |
| 致谢 | 第185-186页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第186-188页 |
