无套利均衡与中国证券市场有效性研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
目录	第7-9页
导言	第9-11页
第一章 绪言	第11-22页
·选题背景和研究意义	第11-16页
·选题背景	第11-15页
·研究意义	第15-16页
·国际国内外研究现状	第16-18页
·国际上的研究现状	第16-17页
·国内的研究现状	第17-18页
·无套利均衡原理介绍	第18-22页
·无套利均衡原理的概述	第18-19页
·无套利均衡原理与经济学中均衡原理的区别和联系	第19-20页
·无套利均衡原理的应用	第20-22页
第二章 资产定价模型与市场有效性理论	第22-29页
·资本资产定价模型(CAPM)	第22-24页
·套利定价模型(APT)	第24-27页
·市场有效性理论	第27-29页
第三章 资产定价模型在中国证券市场的实证研究	第29-51页
·资本资产定价模型在中国证券市场的实证研究	第29-40页
·资本资产定价模型检验的含义	第29页
·检验过程	第29-40页
·套利定价模型在中国证券市场的实证研究	第40-45页
·套利定价模型检验的含义	第40-42页
·检验过程	第42-45页
·两种模型的比较及证券市场的有效性	第45-51页
·CAPM的作用与局限	第45页
·APT的优势	第45-46页
·两者的比较	第46-51页
第四章 政策建议	第51-56页
第五章 结论	第56-58页
参考文献	第58-60页
在学期间研究成果	第60-61页
致谢	第61页