我国商业银行操作风险度量研究

内容摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1. 绪论	第8-16页
·问题的提出及研究意义	第8-11页
·国内外研究现状和发展趋势	第11-14页
·研究的主要内容	第14-15页
·创新与后续研究	第15-16页
2. “Basel新资本协议”与操作风险	第16-32页
·巴塞尔委员会对操作风险的界定	第16-20页
·操作风险与“Basel新资本协议”的三大支柱	第20-22页
·“Basel新资本协议”框架下操作风险的度量	第22-32页
3. 我国商业银行操作风险现状分析	第32-38页
·我国商业银行操作风险的管理现状	第33-34页
·操作风险管理中存在的问题	第34-35页
·操作风险频发的成因分析	第35-38页
4 我国商业银行IF类操作风险的度量及资本金配置	第38-47页
·数据的搜集与分析	第39-43页
·参数的计算	第43-45页
·VaR和ES的度量	第45页
·IF类操作风险的资本金配置	第45-47页
5 我国商业银行操作风险量化管理建议	第47-50页
结语	第50-51页
注释	第51-52页
参考文献	第52-58页
附录	第58-78页
在校发表论文清单	第78-79页
致谢	第79页