| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-6页 |
| 第一章 导论 | 第6-8页 |
| 一、选题的背景和意义 | 第6-7页 |
| 二、研究方法、研究思路 | 第7-8页 |
| 第二章 文献综述 | 第8-16页 |
| 一、市场有效性假说（EMH）文献回顾 | 第8-9页 |
| （一） EMH的产生和具体形式 | 第8-9页 |
| （二） EMH的理论和经验基础 | 第9页 |
| 二、行为金融理论对EMH 的质疑及投资者行为偏差回顾 | 第9-13页 |
| （一） 经验上对EMH理论的挑战 | 第9-10页 |
| （二） 理论上对EMH理论的挑战 | 第10页 |
| （三） 投资者的非理性偏差文献综述 | 第10-13页 |
| 三、惯性和反转效应研究文献回顾 | 第13-16页 |
| 第三章 惯性和反转效应产生的理论模型分析 | 第16-27页 |
| 一、BSV、DHS、HS 以及正反馈交易模型分析 | 第16-25页 |
| （一） BSV模型研究 | 第16-17页 |
| （二） DHS模型研究 | 第17-20页 |
| （三） HS 模型研究 | 第20-22页 |
| （四） 正反馈投资策略模型 | 第22-25页 |
| 二、模型的进一步探讨 | 第25-26页 |
| 三、中国期货市场特点及投资模型适用性分析 | 第26-27页 |
| 第四章 中国期货市场惯性和反转效应及行为金融学分析 | 第27-34页 |
| 一、数据及研究方法 | 第27-28页 |
| （一） 数据 | 第27页 |
| （二） 研究方法 | 第27-28页 |
| 二、实证结果 | 第28-30页 |
| （一） 期货市场周收益基本统计 | 第28-29页 |
| （二） 基本的惯性及反转组合利润 | 第29-30页 |
| 三、惯性与反转效应成因分解及行为金融解释 | 第30-34页 |
| （一） 惯性和反转收益成因分解 | 第30-31页 |
| （二） 惯性和反转收益成因实证检验 | 第31-32页 |
| （三） 惯性效应成因进一步验证 | 第32-34页 |
| 第五章 惯性和反转效应的影响因素分析 | 第34-44页 |
| 一、基于市场整体的交易行为的惯性、反转效应研究 | 第34-41页 |
| （一） 交易量和空盘量与市场收益的动态关系研究 | 第34-37页 |
| （二） 交易量、空盘量与惯性、反转效应的实证分析 | 第37-41页 |
| 二、基于局部交易行为的惯性和反转效应分析 | 第41-44页 |
| 第六章 结论和建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录：攻读硕士期间发表的论文和参与的项目 | 第49-50页 |
| 后记 | 第50页 |