| 1 绪论 | 第1-14页 |
| ·期权定价理论的产生和发展 | 第8-11页 |
| ·Black-scholes以前的期权定价理论的研究[1,2] | 第8-10页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第10-11页 |
| ·期权定价理论的近期发展 | 第11-14页 |
| 2 随机过程基本概念与定理 | 第14-30页 |
| ·概率论基础 | 第14-18页 |
| ·随机变量序列的收敛性与一致可积性[10] | 第14-15页 |
| ·离散停时及其性质 | 第15-16页 |
| ·条件期望 | 第16-18页 |
| ·鞅论基础知识 | 第18-21页 |
| ·离散鞅的定义与基本不等式 | 第18-19页 |
| ·连续鞅及停时 | 第19-21页 |
| ·布朗运动基础理论 | 第21-23页 |
| ·布朗运动的定义与布朗运动的性质 | 第21-22页 |
| ·求布朗运动的首中时的分布函数 | 第22页 |
| ·带有漂移和扩散的布朗运动 | 第22-23页 |
| ·It(?)随机积分，It(?)公式与Girsanov定理 | 第23-27页 |
| ·普松过程 | 第27-30页 |
| 3 Black-Scholes模型及其扩展[15] | 第30-44页 |
| ·模型描述 | 第30-32页 |
| ·价格运动 | 第30-31页 |
| ·自融资策略 | 第31-32页 |
| ·Black-Scholes模型中的定价与对冲 | 第32-35页 |
| ·使(?)_t是鞅的测度 | 第32页 |
| ·定价 | 第32-34页 |
| ·期权的对冲 | 第34-35页 |
| ·Black-Scholes模型中的美式期权 | 第35-39页 |
| ·美式期权的定价 | 第35-36页 |
| ·永久看跌期权，关键价格 | 第36-38页 |
| ·Garman-Kolhangen模型简介 | 第38-39页 |
| ·跳跃扩散模型 | 第39-44页 |
| 4 汇率风险对欧式期权定价的影响 | 第44-50页 |
| ·引言 | 第44页 |
| ·模型假设 | 第44-45页 |
| ·欧式看涨期权定价 | 第45-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 读研期间完成论文 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第54页 |
