我国股票β系数与会计变量关系的实证研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| ·问题的提出 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-14页 |
| ·β系数的稳定性研究 | 第10-11页 |
| ·β系数的差异性研究 | 第11-13页 |
| ·β系数的预测研究 | 第13-14页 |
| ·本文研究思路及方法 | 第14-16页 |
| 2 β系数的理论研究 | 第16-26页 |
| ·股票投资风险的分类 | 第16页 |
| ·β系数的含义及特征 | 第16-18页 |
| ·β系数的应用价值 | 第18-19页 |
| ·β系数的估计模型 | 第19-26页 |
| ·投资组合理论 | 第19-20页 |
| ·马科维茨均值—方差选择模型 | 第20-21页 |
| ·资本资产定价模型(CAPM模型) | 第21-23页 |
| ·单一指数模型 | 第23-24页 |
| ·套利定价模型 | 第24-26页 |
| 3 实证研究设计 | 第26-34页 |
| ·β系数估计中的计量问题 | 第26-28页 |
| ·估计模型的选择 | 第26-27页 |
| ·市场组合收益率的确定 | 第27页 |
| ·收益率时间段的选择 | 第27-28页 |
| ·研究样本和数据选取 | 第28-29页 |
| ·样本选取 | 第28-29页 |
| ·数据来源和处理 | 第29页 |
| ·投资组合的构造 | 第29-30页 |
| ·会计变量的初步选择 | 第30-34页 |
| 4 实证研究与结果分析 | 第34-54页 |
| ·会计变量的确定 | 第34-40页 |
| ·聚类分析法 | 第34页 |
| ·会计变量的筛选 | 第34-39页 |
| ·会计变量与β系数相关性研究假设 | 第39-40页 |
| ·个股及组合β系数的估计 | 第40-41页 |
| ·β系数与会计变量的相关系数分析 | 第41-44页 |
| ·β系数与会计变量的多元线性回归分析 | 第44-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 附录A 样本个股代码及β系数值 | 第58-61页 |
| 附录B 组合系统风险β系数值 | 第61-62页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第62页 |
| 攻读硕士学位期间主要参与的课题研究 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第64页 |
