A证券公司资产管理业务风险管理策略的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| 第二章 相关理论和方法综述 | 第10-24页 |
| 第一节 风险管理理论 | 第10-14页 |
| 一 一般意义的风险 | 第10页 |
| 二 证券投资风险 | 第10-12页 |
| 三 风险管理的方法论及实质理论 | 第12-14页 |
| 第二节 新巴赛尔资本协议 | 第14-16页 |
| 一 最低资本要求 | 第14-15页 |
| 二 持续有效的监督检查 | 第15页 |
| 三 市场自律 | 第15-16页 |
| 第三节 投资风险管理的理念与相关理论 | 第16-21页 |
| 一 投资风险管理的理念 | 第16页 |
| 二 事先风险管理技术理论 | 第16-21页 |
| 三 事后风险管理技术理论 | 第21页 |
| 第四节 行为金融学理论与风险管理 | 第21-24页 |
| 一 投资者的认知、情绪与行为偏差 | 第21-23页 |
| 二 行为金融学与操作风险 | 第23-24页 |
| 第三章 A证券公司资产管理业务概况及分析 | 第24-30页 |
| 第一节 资产管理业务现状 | 第24-27页 |
| 第二节 资产管理的风险管理中遇到的主要问题 | 第27-30页 |
| 一 严重的证券市场滑坡导致巨额亏损 | 第27页 |
| 二 证券研究与分析工作缺位 | 第27页 |
| 三 投资组合的管理水平极为肤浅 | 第27-28页 |
| 四 业务操作流程严重制约了风险管理 | 第28页 |
| 五 风险管理体系没有完全奏效 | 第28-30页 |
| 第四章 A证券公司资产管理业务风险管理策略 | 第30-46页 |
| 第一节 完善风险管理体系的治理结构和作业流程再造 | 第30-33页 |
| 一 完善公司的风险监管体系 | 第30-31页 |
| 二 公司组织机构调整 | 第31-32页 |
| 三 资产管理部组织结构调整 | 第32-33页 |
| 第二节 采用积极的策略应对市场风险 | 第33-41页 |
| 一 对公司资产管理业务的市场风险管理的策略 | 第33页 |
| 二 加大投资研究力度以规避市场风险隐患 | 第33-34页 |
| 三 广泛应用投资组合以削弱非系统市场风险的影响 | 第34-38页 |
| 四 择机使用避险工具以转嫁系统性市场风险 | 第38-41页 |
| 第三节 促进行为规范化是防范操作风险的保障 | 第41-44页 |
| 一 行为金融学对操作风险策略的启示 | 第41-42页 |
| 二 促进合同签署的规范化 | 第42页 |
| 三 依靠制度保障投资决策的规范化 | 第42-43页 |
| 四 加强投资指令管理并提高投资行为的规范化 | 第43页 |
| 五 增强风险管理人员的独立性 | 第43-44页 |
| 六 其他相关管理人员行为的规范 | 第44页 |
| 第四节 提升资本充足率降低流动性风险 | 第44-45页 |
| 第五节 管理其他风险 | 第45-46页 |
| 第五章 结论与展望 | 第46-48页 |
| 一 提高应对系统风险和非系统风险的能力 | 第46页 |
| 二 提升资产管理的投资收益水平 | 第46页 |
| 三 增强A公司在行业内的竞争力 | 第46页 |
| 四 适应新环境下资产管理业务发展的要求 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-50页 |
