投资组合保险最优化研究及策略分析
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-17页 |
| 第1章 绪论 | 第17-29页 |
| ·投资组合保险理论的发展 | 第17-19页 |
| ·国内外研究现状 | 第19-25页 |
| ·国外研究现状 | 第19-22页 |
| ·国内研究现状 | 第22-23页 |
| ·评述 | 第23-25页 |
| ·问题的提出 | 第25-26页 |
| ·论文研究内容框架 | 第26-28页 |
| ·主要研究方法、目的和意义 | 第28-29页 |
| 第2章 投资组合保险市场均衡模型 | 第29-53页 |
| ·投资组合保险及其分类 | 第29-34页 |
| ·投资组合保险 | 第29-30页 |
| ·投资组合保险分类 | 第30-31页 |
| ·静态组合保险策略与期权 | 第31-32页 |
| ·动态投资组合保险策略 | 第32-34页 |
| ·动态无套利均衡分析 | 第34-40页 |
| ·股价运动规律 | 第34-36页 |
| ·无套利均衡分析 | 第36-38页 |
| ·风险中性定价分析 | 第38-40页 |
| ·等价鞅测度 | 第40-44页 |
| ·信息结构 | 第40页 |
| ·等价鞅测度 | 第40-43页 |
| ·凯麦隆-马丁-格萨诺夫定理 | 第43-44页 |
| ·投资组合保险模型 | 第44-52页 |
| ·完备市场假说 | 第44-49页 |
| ·投资组合保险市场模型 | 第49-52页 |
| ·本章小结 | 第52-53页 |
| 第3章 投资组合保险模型最优化研究 | 第53-71页 |
| ·投资组合保险的最优化 | 第53-58页 |
| ·模型变型 | 第53-54页 |
| ·模型最优化 | 第54-55页 |
| ·最优组合保险策略集 | 第55-58页 |
| ·不同风险偏好下投资组合保险模型的最优化 | 第58-64页 |
| ·对数效用函数下的最优组合保险模型 | 第59-60页 |
| ·负指数效用函数下的最优组合保险模型 | 第60-62页 |
| ·等弹性效用函数下的最优组合保险模型 | 第62-63页 |
| ·结论 | 第63-64页 |
| ·投资组合保险价值分析 | 第64-70页 |
| ·风险资产价格对投资组合保险价值影响分析 | 第64-67页 |
| ·投资组合保险收益价值分析 | 第67-68页 |
| ·投资组合保险成本价值分析 | 第68-70页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| 第4章 不同运动规律下投资组合保险分析 | 第71-88页 |
| ·风险资产价格服从几何布朗运动过程 | 第72-74页 |
| ·Back-Scholes期权定价模型 | 第72-73页 |
| ·组合保险策略分析 | 第73-74页 |
| ·具有随机利率的组合保险模型 | 第74-76页 |
| ·具有随机利率的期权模型 | 第74-75页 |
| ·组合保险策略分析 | 第75-76页 |
| ·风险资产价格服从柏松跳一扩散过程 | 第76-83页 |
| ·柏松跳期权定价模型 | 第76-79页 |
| ·第一种柏松过程条件下的组合保险策略分析 | 第79-80页 |
| ·第二种柏松过程条件下的组合保险策略分析 | 第80-82页 |
| ·投资组合保险调整策略 | 第82-83页 |
| ·风险资产价格服从从纯生跳-扩散过程 | 第83-86页 |
| ·纯生跳-扩散过程期权定价 | 第83-85页 |
| ·纯生跳-扩散过程条件下组合保险策略分析 | 第85-86页 |
| ·本章小结 | 第86-88页 |
| 第5章 投资组合保险市场特性分析 | 第88-108页 |
| ·投资组合保险对市场波动影响分析 | 第89-93页 |
| ·假设条件 | 第89-90页 |
| ·分析 | 第90-92页 |
| ·结论 | 第92-93页 |
| ·投资组合保险者市场特性分析 | 第93-101页 |
| ·投资者分类 | 第93页 |
| ·投资组合保险者的凸收益函数 | 第93-94页 |
| ·投资者风险承受分析 | 第94-96页 |
| ·组合保险者市场特性分析 | 第96-100页 |
| ·结论 | 第100-101页 |
| ·投资组合保险的风险管理 | 第101-106页 |
| ·投资组合保险收益与风险 | 第101-102页 |
| ·投资组合保险风险管理模型 | 第102-103页 |
| ·投资组合保险有效实施条件 | 第103页 |
| ·投资组合保险最小风险条件 | 第103-106页 |
| ·结论 | 第106页 |
| ·本章小结 | 第106-108页 |
| 第6章 投资组合保险实证分析 | 第108-132页 |
| ·研究假设 | 第110-112页 |
| ·样本选择 | 第110页 |
| ·研究假设 | 第110-111页 |
| ·参数估计 | 第111-112页 |
| ·实证步骤 | 第112-113页 |
| ·实证结果分析 | 第113-129页 |
| ·投资组合保险收益率波动性分析 | 第113-118页 |
| ·投资组合保险策略分析 | 第118-119页 |
| ·投资组合保险有保障收益分析 | 第119-120页 |
| ·投资组合保险投保比例分析 | 第120-121页 |
| ·无风险利率对投资组合保险收益影响 | 第121-123页 |
| ·投保比例与投资组合保险成本关系分析 | 第123-127页 |
| ·风险资产价格波动与保险成本分析 | 第127-128页 |
| ·组合保险前后风险资产价格波动性对比 | 第128-129页 |
| ·本章小结 | 第129-132页 |
| 第7章 结论 | 第132-137页 |
| ·本文主要工作 | 第132-134页 |
| ·本文研究的主要特色 | 第134页 |
| ·创新点 | 第134-135页 |
| ·展望 | 第135-137页 |
| 致谢 | 第137-138页 |
| 参考文献 | 第138-148页 |
| 攻读博士学位期间发表论文及科研项目 | 第148-149页 |
