CVaR风险度量下Log最优投资组合模型--在投资基金中的应用

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-7页
1 引言	第7-12页
·研究背景和目的	第7-8页
·风险度量方法及其研究现状	第8-10页
·最优投资组合及其研究现状	第10-12页
2 CVAR 风险度量下LOG-投资组合模型	第12-20页
·VAR 风险度量	第12-16页
·VaR 定义	第12-13页
·VaR 的计算	第13-15页
·VaR 的缺陷	第15-16页
·CVAR 风险度量及其性质	第16-17页
·CVAR 风险度量下LOG—最优投资组合模型	第17-18页
·三种不同风险控制函数下优化模型的比较	第18-20页
3 模型的算法设计及其实证研究	第20-35页
·遗传算法概述	第20-22页
·本文问题的普通遗传算法设计	第22-26页
·普通遗传算法与传统梯度算法有效前沿实证比较	第26-27页
·最优解数值模拟实证分析	第27-35页
·算法参数的选取	第28-30页
·自适应遗传算法设计	第30-31页
·本文模型的自适应算法计算	第31-35页
4 结论与展望	第35-37页
致谢	第37-38页
参考文献	第38-42页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录	第42-43页
附录2 算法程序	第43-48页