| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 引言 | 第8-13页 |
| 第一章 本文研究的相关概念及界定 | 第13-19页 |
| 第一节 企业年金概述 | 第13-15页 |
| 一、企业年金与企业年金基金 | 第13页 |
| 二、企业年金的特点 | 第13-14页 |
| 三、企业年金投资与市场化运作 | 第14-15页 |
| 第二节 企业年金市场化运作风险管理概述 | 第15-19页 |
| 一、企业年金市场化运作风险与风险管理 | 第15-17页 |
| (一) 概念界定 | 第15-16页 |
| (二) 企业年金市场化运作风险管理的必要性 | 第16-17页 |
| 二、不同模式下企业年金风险管理的特点 | 第17-19页 |
| 第二章 企业年金市场化运作的风险识别与衡量 | 第19-35页 |
| 第一节 企业年金市场化运作的风险识别 | 第19-25页 |
| 一、企业年金市场化运作中风险识别的一般方法 | 第19-20页 |
| 二、实证：流程图分析法识别企业年金市场化运作风险 | 第20-22页 |
| (一) 企业年金的运作流程 | 第20-21页 |
| (二) 运用流程图分析企业年金市场化运作过程中的风险 | 第21-22页 |
| 三、企业年金市场化运作风险归类 | 第22-25页 |
| 第二节 企业年金市场化运作的风险衡量与评价 | 第25-35页 |
| 一、企业年金市场化运作风险衡量的方法 | 第25-30页 |
| 二、企业年金市场化运作风险评价方法 | 第30-32页 |
| 三、VAR和极大极小准则在企业年金市场化运作风险管理中的应用 | 第32-35页 |
| 第三章 企业年金市场化运作的风险管理体系 | 第35-60页 |
| 第一节 企业年金市场化运作风险管理的目标 | 第35-37页 |
| 一、经济目标 | 第35-36页 |
| 二、社会目标 | 第36-37页 |
| 三、安全系数目标 | 第37页 |
| 第二节 企业年金市场化运作的风险管理技术 | 第37-51页 |
| 一、建立企业年金市场化运作风险管理的预警系统 | 第37-40页 |
| 二、企业年金市场化运作的风险控制 | 第40-46页 |
| (一) 企业年金市场化运作内部控制机制 | 第41-42页 |
| (二) 投资组合策略的运用 | 第42-46页 |
| 三、企业年金市场化运作的风险融资技术 | 第46-51页 |
| (一) 企业年金市场化运作风险融资概述 | 第46页 |
| (二) 非保险风险融资转移技术的运用 | 第46-47页 |
| (三) 建立企业年金市场化运作的风险补偿机制 | 第47-51页 |
| 第三节 企业年金市场化运作的监管 | 第51-57页 |
| 一、监管必要性 | 第51-52页 |
| 二、企业年金市场化运作监管的组织机构 | 第52页 |
| 三、企业年金市场化运作监管的内容 | 第52-56页 |
| 四、监管的模式 | 第56-57页 |
| 第四节 企业年金市场化运作的风险管理效果评价 | 第57-60页 |
| 一、风险管理效果评价的一般方法 | 第57-58页 |
| 二、企业年金市场化运作风险管理效果评价的程序 | 第58-60页 |
| 第四章 我国企业年金市场化运作的风险管理 | 第60-69页 |
| 第一节 我国企业年金市场化运作的现状与风险特性 | 第60-64页 |
| 一、我国企业年金市场化运作的现状 | 第60-63页 |
| (一) 我国企业年金运行现状和企业年金基金的特点 | 第60-62页 |
| (二) 企业年金市场化运作中存在的问题 | 第62-63页 |
| 二、我国企业年金市场化运作的风险特性 | 第63-64页 |
| 第二节 加强我国企业年金市场化运作风险管理的主要措施 | 第64-69页 |
| 一、拓宽企业年金投资渠道，进行多元化投资，利用资本市场现有的各种投资工具分散和规避非系统风险 | 第64-66页 |
| 二、增强风险意识，积极借鉴各种国际经验，加强对企业年金基金市场化运作系统风险的管理 | 第66页 |
| 三、完善内控机制，建立适应中国国情的企业年金市场化运作风险预警、监测系统和风险补偿机制 | 第66-67页 |
| 四、加大企业年金市场化运作监管的力度，加强行业自律和社会中介机构的监督，降低我国企业年金市场化运作风险 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 后记 | 第72页 |
