中国证券市场年报效应的实证研究

目录	第1-12页
第一章 导论	第12-15页
·引言	第12-13页
·本文的工作	第13-15页
第二章“年报效应”相关理论和文献综述	第15-25页
·有效市场理论（EMH）简述	第15-17页
·市场异象对有效市场理论的挑战	第17-18页
·和“年报效应”相关的行为金融理论综述	第18-21页
·“盈余公告效应”和“过度反应理论”	第18-19页
·行为模型	第19-21页
·国外的相关研究	第21-23页
·国内的相关研究	第23-25页
第三章“年报效应”的实证	第25-44页
·整体的研究思路和特点	第25-26页
·非预期盈余和异常收益的计算方法	第26-28页
·非预期盈余的计算方法	第26-27页
·异常收益的计算方法	第27-28页
·基于长期视角的年报效应实证	第28-31页
·样本的选取以及数据来源	第28-29页
·实证结果以及分析	第29-31页
·基于短期视角的年报效应实证	第31-38页
·非预期盈余的确定	第32页
·异常收益率的计算	第32-33页
·检验的方式	第33页
·样本选择以及数据来源	第33-34页
·实证结果以及分析	第34-38页
·对短期成交量的实证	第38-44页
·从EMH 出发对成交量表现的几个推论	第38-39页
·成交活跃程度的测度	第39-40页
·样本的选择和数据来源	第40页
·实证结果以及分析	第40-44页
·本章的实证结论	第44页
第四章 对年报效应的行为金融学解释	第44-59页
·传统金融学对年报效应相关异象的解释	第44-47页
·行为金融学对相关异象的解释	第47-48页
·利用行为金融HS 模型对“年报效应”的解释	第48-51页
·Hong and Stein(统一理论)模型	第48-50页
·利用HS 模型对中国证券市场“年报效应”的解释	第50-51页
·普通投资者针对年报效应的投资策略和简单实证	第51-55页
·对年报披露过程中的信息泄漏问题的分析和建议	第55-59页
参考文献	第59-62页
后记	第62-63页
附录	第63-66页