| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-17页 |
| ·选题背景 | 第11-13页 |
| ·研究目的和意义 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第14-15页 |
| ·逻辑结构示意图 | 第15-16页 |
| ·本文创新点 | 第16-17页 |
| 2 文献综述及理论基础 | 第17-26页 |
| ·文献综述 | 第17-21页 |
| ·国外研究文献综述 | 第17-19页 |
| ·国内研究文献综述 | 第19-21页 |
| ·理论基础 | 第21-26页 |
| ·有效市场理论 | 第21-23页 |
| ·行为金融理论 | 第23-26页 |
| 3 基于历史收益率的惯性与反转策略研究 | 第26-38页 |
| ·JT重叠抽样实证方法 | 第26-27页 |
| ·基于历史收益率的惯性与反转策略实证结果分析 | 第27-37页 |
| ·年度数据实证结果分析 | 第28-34页 |
| ·月度数据实证结果分析 | 第34-35页 |
| ·日度数据实证结果分析 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 4 基于价值指标的反转策略研究 | 第38-55页 |
| ·实证方法及指标选择 | 第38-46页 |
| ·实证方法 | 第39页 |
| ·指标的选择 | 第39-42页 |
| ·根据实证结果分析基于价值指标的反转策略的收益率表现 | 第42-46页 |
| ·基于不同价值指标的反转策略收益差异分析 | 第46-50页 |
| ·FM横截面回归检验 | 第46-47页 |
| ·横截面回归系数实证表现 | 第47-50页 |
| ·基于价值指标的反转策略收益来源分析 | 第50-55页 |
| ·基于价值指标的反转策略历年收益率表现 | 第50-52页 |
| ·CAPM模型分析 | 第52-53页 |
| ·三因素定价模型分析 | 第53-55页 |
| 5 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 作者简历 | 第59-61页 |
| 学位论文数据集 | 第61页 |