| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·理论研究综述 | 第9-11页 |
| ·实证研究综述 | 第11-12页 |
| ·本文内容框架及主要创新点 | 第12-15页 |
| ·本文内容及框架 | 第12-13页 |
| ·本文主要创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 股指期货及其套利理论分析 | 第15-29页 |
| ·股指期货历史及现状分析 | 第15-23页 |
| ·国外股指期货历史及现状 | 第15-18页 |
| ·国内股指期货发展概述 | 第18-23页 |
| ·股指期货套利原理及理论 | 第23-29页 |
| ·股指期货套利定义及分类 | 第23-24页 |
| ·股指期货套利理论 | 第24-29页 |
| 第三章 沪深300期现套利现货头寸构建及实证分析 | 第29-39页 |
| ·期现套利现货头寸构建探讨 | 第29-31页 |
| ·期现套利现货头寸构建实证分析 | 第31-39页 |
| ·标智HS300ETF模拟构建法实证分析 | 第31-35页 |
| ·内地ETF组合模拟法实证分析 | 第35-37页 |
| ·实证结果分析 | 第37-39页 |
| 第四章 沪深300期现套利模型的构建及套利策略实证分析 | 第39-48页 |
| ·沪深300期现套利模型的构建 | 第39-44页 |
| ·模型构建的基础 | 第39-40页 |
| ·模型影响因素及风险因素分析 | 第40-42页 |
| ·新模型的构建 | 第42-44页 |
| ·沪深300期现套利策略实证分析 | 第44-48页 |
| ·实证模型参数的确定 | 第44-45页 |
| ·实证分析 | 第45-47页 |
| ·实证结果分析 | 第47-48页 |
| 第五章 沪深300跨期套利及双跨套利策略研究 | 第48-63页 |
| ·沪深300股指期货跨期套利研究 | 第48-58页 |
| ·沪深300股指期货跨期套利分析 | 第48页 |
| ·跨期套利模型 | 第48-50页 |
| ·跨期套利操作策略 | 第50-54页 |
| ·实证分析 | 第54-58页 |
| ·沪深300双跨套利探讨 | 第58-62页 |
| ·SGX新华富时A50股指期货 | 第58-60页 |
| ·双跨套利风险分析 | 第60-62页 |
| ·小结 | 第62-63页 |
| 第六章 研究结论及展望 | 第63-66页 |
| ·研究结论 | 第63页 |
| ·研究局限及展望 | 第63-66页 |
| ·研究局限 | 第63-64页 |
| ·展望 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 攻读学位期间的主要研究成果 | 第70页 |